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2008-01-14 00:07:26| 人氣124| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

投資風險的評估－標準偏差

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去年以來，全球股市受到2007年2月底中國股市修正，加上美國次級房貸引發各國銀行和投資公司的財務危機，造成全球股市不斷劇烈波動，這種情形是2002年之後多年未見的情況，然而卻使投資人不得不面對長期投資的現實面：那就是在政治或經濟危機出現時，投資的股票、共同基金或是ETF將有比安定時期或景氣時更為嚇人的漲跌起伏，到底投資在不同的市場或對象的波動風險有多大呢？有一個辦法就是計算出投資組合的預期標準偏差，因為某一年的報酬有68%的機率會出現在平均報酬加減一個標準偏差之內；有95%的機率會出現在平均報酬加減兩個標準偏差之內；有99%的機率會出現在平均報酬加減三個標準偏差之內。在此提供一些資料供大家做為計算時的參考：

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