不同投資工具的長期投資報酬（上）＠全球投資101

2006-12-11 00:52:20| 人氣223| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

不同投資工具的長期投資報酬（上）

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2006年2月William J. Coaker II（威廉寇克二世）先生在美國財務規劃師雜誌發表了一篇文章，分析美國股市由1970年到2004年之間，主要投資工具的每年平均報酬率、每月標準偏差（代表相對風險性）、與美國大型公司股票指數相關係數等數據。以下為大家報告裡面的一小部分摘要：

史坦普500（1970-2004）每年平均報酬率11.2%；每月標準偏差4.5%；與美國大型公司股票指數相關係數1。
大型公司成長型股票指數（1970-2004）每年平均報酬率9.5%；每月標準偏差5.2%；與美國大型公司股票指數相關係數0.96。
大型公司價值型股票指數（1970-2004）每年平均報酬率13.6%；每月標準偏差4.4%；與美國大型公司股票指數相關係數0.92。

中型公司綜合型股票指數（1979-2004）每年平均報酬率15.2%；每月標準偏差4.8%；與美國大型公司股票指數相關係數0.93。
中型公司成長型股票指數（1986-2004）每年平均報酬率11.7%；每月標準偏差6.3%；與美國大型公司股票指數相關係數0.86。
中型公司價值型股票指數（1986-2004）每年平均報酬率13.9%；每月標準偏差4.3%；與美國大型公司股票指數相關係數0.87。

小型公司綜合型股票指數（1970-2004）每年平均報酬率12.1%；每月標準偏差6.3%；與美國大型公司股票指數相關係數0.79。
小型公司成長型股票指數（1970-2004）每年平均報酬率8.6%；每月標準偏差6.9%；與美國大型公司股票指數相關係數0.79。
小型公司價值型股票指數（1970-2004）每年平均報酬率14.8%；每月標準偏差4.8%；與美國大型公司股票指數相關係數0.78。

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