文章主題：程式交易入門(二) 發表人：程式交易老祖
關於資金
以下談的是以程式交易做單一口需要多少錢，不以程式交易者看過笑一笑就好。
下一口程式單究竟多少錢才剛好?是三十萬?還是四十萬?這其實都不對，應該以契約值換算才對，例如指數六千點，契約值一百二十萬，那就準備六十萬做一口，簡單換算等於指數乘以一百，為什麼要這麼多?是因為人性。假如三十萬做一口，遇到連續虧損，去掉十幾萬，這時已手軟還敢跟單嗎?除了虧損，以三十萬做一口，賺七八萬感覺很多了，提早下車，後面少賺一大段，嘔死了。人們常常以百分比計算盈虧，今天賠了一成，五天賠了一半，感覺很多，但如果以契約值換算出的保證金，幅度剛剛好，賠了不覺多，下轉向單不會手軟，賺了也不覺多，大行情不會被跑掉。
資金比在程式交易中是最最重要的一環，能不能完成一個漂亮的循環就看資金比，完美的程式交易紀律，能讓你每天好吃好睡，管他利多利空，管他道瓊大漲大跌，程式交易用簡單的四個字形容就是---進退有據。
文章主題：程式交易入門-附件(一) 發表人：程式交易老祖
多與少
以下是一則發生在收盤後的真實對話。
某日期友問我:以你這樣做程式交易，一年究竟可賺多少?
我答:去掉最高與最低那兩年，以一口單計算，平均一年大概三十萬左右。
期友:拜託，我還以為一年至少有一百萬，才三十萬，一個月平均不到三萬，每天隨便賺個十點，也比你那套交易賺的多。
我說:是嗎，那你做期貨多久了?
期友:三年多。
我問:三年來你賠了多少?
期友:你怎麼問我賠多少為何不問我賺多少?
我說:少囉唆，快講到底賠多少?
期友:大概賠了兩百多。
我說:你現在清一清你的頭腦，靜下心，我講個故事，然後你把自己融入故事中。
期友點一點頭:來吧。
有一天你走在路上，撿到了月光寶盒，寶盒將你帶到了三年前，你第一次下單的那一天，而你從那一天起，就開始做程式交易，之後寶盒再將你帶回到三年後的今天，你睜開眼發現桌上有兩筆錢，第一筆是兩百萬，因為你三年來都做程式交易，所以兩百萬並沒有賠掉，現在原封不動還給你，另一筆是九十萬，是你這三年來做程式交易所賺的，原本你是負兩百萬，現在是正兩百九十萬，一來一往，總共四百九十萬，你說什麼是多什麼是少?
期友聽了之後，眼睛睜的好大，嘴巴開開的，過了一下子，一直說:天哪 天哪 天哪......
各為期友，到底什麼是多什麼是少，現在的你是不是也有另一番感觸呢?
共勉之
文章主題：程式交易入門(三) 發表人：程式交易老祖
工具的挑選
絕大多數人無法完全程式交易，我想主要是工具出了問題，讓人感覺到失誤率太高受不了煎熬，或者獲利率太低提不起興趣，在這我提出一套簡單的評選程式，讓大家以此挑選適用的工具，版主在之前的文章中曾提到程式中含有人性因子，這點本人相當認同，好的程式賺錢是必須的因素之外，最重要的是必須人性化，甚至於人性化的重要性，超出整體獲利，畢竟能讓人無怨無悔的跟單，比高掛而不切實際且容易中途放棄的高整體獲利，來的實際而易得。
程式交易中，人性化的因子高低影響甚鉅，有多少期友在程式交易中一次又一次的受挫，卻又一次又一次的受不了高整體獲利的誘惑再次以身試法，卻又不知問題出在哪裡，是本身自制力不佳，程式失效，盤面的關係，美國股市影響，到期日，甚至於怪到賓拉登的頭上......都不是，是工具錯了，人性化因子如何求出，首先求出A B 值。
A值=平均每筆獲利除以平均每筆損失
B值=錯的總次數除以對的總次數
C值=A減B
C值=人性因子高低，我稱它為循環比，也就是完成一個程式循環，這個公式算來簡單，但其中已透視了交易程式的一切，簡單的說
循環比 高 等於失誤率低 獲利率高
循環比 低 等於失誤率高 獲利率低
如何判斷
低於0.5不能用不是失誤率高 就是獲利率低 容易中途而廢
0.5-0.75可採用 但仍稍嫌不足
0.75-1.0相當不錯 跟單時符合人性
1.0以上兩個字 完美
採樣時間以多久為標準，個人認為是三年，台灣股市大概三年可完成一個多空循環，所有狀況皆以包含，如能有六年的資料，更能完整表現出程式的優劣，以上程式包含所有成本，交易稅與手續費(手續費以每口五百為計) 。
以上僅供參考，是不是一定如此，見仁見智，畢竟有人喜歡敏感一點的程式，有人喜歡做大波段，目前我們只進行到入門階段罷了。
共勉之
文章主題：程式交易入門(四) 發表人：程式交易老祖
晉身富豪，必練此功，欲練此功，必先自宮
自宮是不必了，但一定要自廢武功，在入門(一)第一項我便提及，想要完全程式交易，先要有兩次斷頭經驗，人都是主觀且相當會為自己的失敗找理由，怪東怪西就是不怪自己，要不是老陳說可能還會跌我早就全力做多了，要不是小黃說還會漲我也不會套在最高點，我本來要買進多單，剛好小李的一通電話害我忘了下單，我本來，我本來……要承認自己技不如人是相當難的，但當你有過慘烈的失敗之後，比較會深切的檢討自己，在痛定思痛之後也才有機會能找出一個最好的方法，在程式交易的同時如果還要自行分析盤勢，那是很難成功的。之前有不少期友，在跟單跟了一段時間之後，不跟也就算了，竟做起反向單來了，因為他們發現他們的功力不亞於程式，但只要一波，無怨無悔的一波，便去掉了半條命，因為他們始終不相信這次是來真的，在你想要利用程式搭配你的功力同時操作，我勸你最好不要，因為不賠錢很難。
共勉之
文章主題：程式交易入門-附件(二) 發表人：程式交易老祖
打造一座未來的夢幻城堡
讓我們以最笨最慢最簡單而且最保守的方法，賺到一億元
假設以目前價位為基礎，六十萬下一口單，保守估計每一口單，每一年賺二十萬
第 一 年 1口單 獲利20萬 本利合80萬
第 二 年 1口單 獲利20萬 本利合100萬
第 三 年 1口單 獲利20萬 本利合120萬
第 四 年 2口單 獲利40萬 本利合160萬
第 五 年 2口單 獲利40萬 本利合200萬
第 六 年 3口單 獲利60萬 本利合260萬
第 七 年 4口單 獲利80萬 本利合340萬
第 八 年 5口單 獲利100萬 本利合440萬
第 九 年 7口單 獲利140萬 本利合580萬
第 十 年 9口單 獲利180萬 本利合760萬
第 十一 年 12口單 獲利240萬 本利合1000萬
第 十二 年 16口單 獲利320萬 本利合1320萬
第 十三 年 22口單 獲利440萬 本利合1760萬
第 十四 年 29口單 獲利580萬 本利合2340萬
第 十五 年 39口單 獲利780萬 本利合3120萬
第 十六 年 52口單 獲利1040萬 本利合4160萬
第 十七 年 69口單 獲利1380萬 本利合5540萬
第 十八 年 92口單 獲利1840萬 本利合7380萬
第 十九 年 123口單 獲利2460萬 本利合9840萬
第 二十 年 164口單 獲利3280萬 本利合1億3120萬
看起來好慢喔，是真的慢嗎，仔細想一想，如果不用程式交易有幾個人能辦的到?現在大家應該會有個疑問，未來一次要下近百口單是不是說笑了，可能嗎?個人認為絕對可能，因為以經過了時間的淬練，而且以最保守的方法操作一定可以。既然以最保守的方法做估計，事實上不用二十年。
本人目前已進行到一次六口單，相信各位期友也辦的到，條件只有一個，嚴謹的操作紀律。
程式交易討論（下）
文章主題：程式交易進階(一) 發表人：程式交易老祖
程式交易解密
程式交易到底是什麼,憑著程式交易,真能賺到錢嗎?許多人曾接觸過程式交易,但都無法做到完全程式交易,問題出在哪?大家遇到的問題,其實也是我曾經遇到過的,我們常常會有一種錯覺,尤其是盤整期,會覺得奇怪,為什麼程式發出作多訊號,指數就是不漲,明明昨天才翻多,為什麼今天又翻空,然後隔天又翻多,到底程式出了什麼問題,是程式失效了嗎?還是本身八字太重,剋到了程式,還是另有原因?
我們總以為,程式翻多指數就應該漲,程式翻空指數就應該跌,我們總以為程式發出訊號,指數就應該跟著那個方向走,錯了,這是錯覺,是我們倒果為因而不自知。正確的說法,是大盤發出訊號給程式,程式再發出訊號給我們,然而有許多人因此解釋說,程式交易只不過是會追高殺低罷了,沒錯,程式交易就是追高殺低,但是他讓我追的無怨無悔,恰到好處,也讓我殺的痛快淋漓,笑看他人,松允大師曾說:不見魚兒不撒網,意思就是等趨勢確立,然而松允大師每次都對嗎?也沒有,看對了抱牢,看錯了快跑,程式交易也正是如此。
文章主題：程式交易進階(二) 發表人：程式交易老祖
知己知彼百戰百勝
什麼是好程式?每一年都能賺錢的就是好程式,但程式分為好幾種,適不適合自己用就很重要了,挑選自己適合的程式,比程式本身的總體獲利還重要許多,在進行程式交易之前,我們有必要對程式交易的種類,有更深一層的認識,進而了解到自己依循的,到底是哪一種程式,合不合自己的個性,下單時有沒有莫名的阻力,或不安全感。
所有的程式交易類型,我們先統稱為"公式化交易",再將"公式化交易"分為兩大類
第一類:策略性系統化程式交易
第二類:絕對性單一化程式交易
第一類策略性系統化程式交易
一般這類型的程式交易,包含二到多個公式,或數據,彼此互相運用,並可細分為以下各項
(1).長線掩護短線型:包含兩個公式,例如:長線處於多方,短線也處於多方,則進場作多單,如長線為多短線為空則出場,空手
觀望
(2).少數服從多數型:至少包含三個公式,例如:公式中呈現2多1空,作一口多單,3多則加碼一口多單,回到2多1 空,減碼
一口多單,再到1多2空,則由一口多單轉為一口空單,3空則加碼一口空單,依此循環
(3).參考型:多個公式,但以一個公式為主體,配合其他公式,判斷訊號強或弱,進而作單,或加碼,或減碼,或觀望
(4).賭博型:一個公式,加自設停損,例如:多方訊號出現,進場作多單,方向對了,等待空方訊號出場,假如進場後立即回跌,則
設一個點數,自行停損,表示這次訊號失敗,等待下次訊號出現
第二類絕對性單一化程式交易
這種程式,只以一個程式作依據,不是多就是空,沒有空手的時候,也沒有加碼點及減碼點一年365天,天天手中都有單
接下來是要特別注意的是"作單的時機"程式交易作單原則,基本上分為"穿價型",及"定盤型"兩種,這地方是程式交易,獲利最易灌水的地方,各位期友需"特別","特別"的注意尤其是"穿價型",以下簡單舉例說明
穿價型灌水的方法
假如目前程式訊號處於空方,指數位置是6000,而程式訊號顯示,今天指數將於6050翻多
狀況A開盤6000收盤6100---如何灌水---手中空單已於6050回補翻多目前手中多單已賺50點這當然沒問題
狀況B開盤6100收盤6000---如何灌水---因為收盤未站上6050故仍以前一天空單計算損益
狀況C開盤6050上,下震盪30點---如何灌水---如果收盤高於6050,則以空翻多計算損益,低於6050,則以原空單計算損益,
但問題是因為是狹幅震盪盤,上下穿價好幾次,這部分"巴來巴去"的損失,有沒有實際列入損益計算
狀況D開盤6000,盤中最高6100,收盤6000,或開盤6100,盤中最低6000,收盤6100,或更大於此點數的震憾盤,那巴的更是嚴
重,這種損益計算方式差別更大
因為穿價型程式交易,損益計算方法容易灌水,所以採用這類型程式的期友,必須弄清楚,歷史損益的計算方式,更重要的是問清楚下單原則,是點到就算,或穿價就算,或其它依據,比如遇到以上狀況時,如何應對
定盤型:目前有的程式以15分,或30分,或60分,或一日之當盤收盤價,作為程式交易的作單點,並以此價位計算損益,此類型獲利較不易灌水,可能有人心想,實際交易時,價位會不會跑掉?當然會,但差不了多少,因為有時你會佔指數一點點便宜,有時指數佔你一點點便宜,長期下來,以我的經驗,不會差太多,也比較不會有"模稜兩可"的灰色地帶
"循環比"是程式交易的照妖鏡,我個人堅持最少需要三年的數據,選完程式之後,記的一定要用循環比試算一下,了解程式是否太逆人性,而無法跟單
關於程式交易的類型,在使用上各有利弊,我不做評論,但我還是必須強調,程式的"適用性"比"整體獲利"還重要,下單時得心應手,沒有心理壓力,則永保安康,下單時擔心這,擔心那,則再好的程式也沒用,就像有個人,興致勃勃,千里迢迢,買了名牌泳衣到海邊,想要下水游泳,但是到了海邊時,卻又看著潮來潮往,看著人群嬉戲,而不敢下水,直到夕陽西下 .在武俠小說中,行走江湖的俠客,有的人喜歡拿劍,有的喜歡拿刀,有的拿長槍,有的拿短刀,試問誰的兵器較強?其實是看你學的是什麼,習慣的是什麼,順不順手罷了,沒有兵器強不強的問題,武功高強的楚留香,還只拿扇子而已
文章主題：程式交易進階 附件(一) 發表人：程式交易老祖
問題的所在
阿三是個金融操作老手,但老手不代表是好手,幾年的操作,損失了不少錢,阿三心想,如果世上有一種程式,一年操作下來,不會賠錢,而且最少獲利不低於定存的話,該有多好。想到這,阿三迫不及待,收拾行囊,出門尋找去了
經過幾年,阿三找到他要的東西了,這時阿三心想,既然有這樣的程式,一定有更高獲利的程式,如果一年有一倍獲利的話,那該有多好,阿三又出門去了
又經過了幾年,阿三又找到了他要的程式了,但這時阿三又想,既然有獲利一倍的程式,就可能有一年獲利兩倍的程式,我必須再找找看
再經過了幾年,阿三終於找到一年獲利兩倍的程式,對於這樣的獲利程度,阿三相當高興,心想,皇天不負苦心人,但看了看數據,阿三覺得這麼棒的程式,怎麼沒有每筆都賺,既然能獲利兩倍了,想必有獲利三倍,而且每筆都賺的程式,阿三想想,不行我必須再找找看
這一天,阿三走著,走著,覺得好累,好累,雙腳發軟,實在走不動了,原來阿三老了,老的實在走不動了,阿三硬撐著,走到了一顆大樹下,背靠著樹,昏昏沉沉的睡著了。恍惚中,阿三聽到有人叫他,阿三睜眼一看,原來是一白衣老者,阿三問道:你是誰?白衣老者答道:休問我是誰,你又是誰?來此為何？阿三揉揉眼睛細看老者,此老者白髮長眉,似一神仙,阿三不敢怠慢,遂將這幾十年來,尋找程式的過程一一道出,聽完之後,老者再問:你試過之後,覺得之前的程式都不好用嗎?阿三答道:說真的,我一次也沒試過,所以不知道之前的程式好不好用,白衣老者聽完便哈哈大笑,瞬間化成一道白煙,遁入半空之中,此時空中傳來一句…………笨蛋!問題不在程式
選擇一個好程式,固然重要,但一直流於尋找超高獲利,超低失誤的程式,實無意義,且不太可能,無論多好的程式,都需要時間去適應,一次都沒試過,怎知程式好不好用,適不適合,想想看,阿三一開始,只不過希望得到一個,獲利高於定存的程式,就能滿足了,但後來卻一直在尋找,尋找一個不可能
各位期友.你一開始的想法.是不是跟阿三很類似.那現在呢?你找的怎麼樣了?
文章主題：程式交易進階(三) 發表人：程式交易老祖
數據的迷失-建立掌握感
大多數人無法做到完全程式交易,除了之前提到工具的挑選,並完成循環比的驗證之外,有一項很重要的因素,那就是掌握感,我想多數的程式交易者,在程式發出訊號時,常常內心都會很掙扎,都會有一種莫名的不安全感,會去想這次是真的?還是假的?這次跟單又會出現怎樣的結果?會賠錢嗎?賠多少?這次要不要跟?……等問題,為什麼會這樣,因為你缺乏了掌握感,當你缺乏了掌握感,要做到完全交易,是很難的,有了掌握感,在作單時,會讓你相當踏實,不會有莫名的壓力及阻力,掌握感是什麼?如何建立?
在眾多程式交易的獲利諸元表中,必會提到:單筆最大獲利,單筆最大損失,最大連續獲利,最大連續損失,最多連續幾次獲利,最多連續幾次損失……等
其實在多數的程式交易中,這些數據不會差別到哪裡去,除了當沖程式及超長線程式除外,那各機構提出這些數據,是為了什麼呢?是為了讓使用者了解,在作單之後可能面臨的結果,而作心理準備,也就是掌握感,但這些數據有多大的參考性呢?以下我來做一些假設,讓大家來看這些數據能反映什麼
為了能讓大家清楚的明白及了解,以下各數據皆以簡單,而稍微誇大的數據呈現
假如原本的數據說:最大連續虧損是20萬,那如果連續虧損20萬之後,小賺1萬,接下來又連續虧損20萬,那到底是連續虧損20萬,還是應該說是39萬?假如原本的數據說:最大連續虧損是10筆,那如果連續虧損10筆之後,小賺1筆,接下來又連續虧損10筆,那到底是連續虧損10筆,還是應該說是19筆?
很多機構都以"最大,連續"損失金額,加一口保證金,作為資金需求,其實這並不是很正確,這也就是大多數人跟單,跟到手軟的原因,因為"最大,連續",這種數據意義不大,且不真實而且"連續,最大"這些數據正是程式交易者內心最大的"心魔",要除去眾心魔都來不及了,何苦自己培植一個,且是最大的
各位期友,如果你曾有程式交易的經驗,那你問問自己,"連續,最大"這些數據,在你的交易過程中,到底是幫了你,或是阻礙了你?他能增加你的決心,或使你膽怯?正確的數據,絕對可以增強掌握感,減少在作單時所產生的猶豫或不安,或出現不該有的錯覺,那正確的數據應該是什麼呢?哪一些數據可以增強掌握感？
其實很簡單,以進場點作為入賬日,統計每一個月的盈虧狀況,進而統計每一季,然後每一年的盈虧狀況,看著月報表,可以了解單月的損益狀況,不會也不必去想這一次進場可能連續虧多少錢,或連續虧幾次,因為那只會自己嚇自己,程式交易的獲利來自長時間的循環,"時間上的盈虧數據",比"次數的盈虧數據"重要,而且有用,看著這些報表,就會讓你有著掌握感
就我的經驗,月報表最能反映程式的節奏性,而季報表則能反映程式的獲利性,一般來說以季為單位,最糟的狀況大概就是打平,而且要遇到還真難,如果你知道這狀況你還會不敢跟單嗎?至於年度報表,則能看出整個程式的穩定性
各位期友,不要小看這三大報表,所能產生的效果,我一直以來,幾乎每天都會看個幾次,因為它確實能讓我有強大的信心,面對每天的挑戰,至於"連續,最大"這東西,就把他丟的遠遠的吧,掌握感就這麼簡單嗎?沒錯就這麼簡單,作了之後你就能體會出道理
文章主題：程式交易進階(四) 發表人：程式交易老祖
拂曉攻擊前的準備
一直以來我總認為,不論是作股票或期貨,沒有什麼基本面,籌碼面,消息面,或科學麵……等這些東西,有的話只有一種,就是心理面,勉強再加一點點技術面,或許是我太主觀了,但問題是除了科學麵還算不錯吃之外,其餘的能讓你得到些什麼?這就是這些日子以來,我為什麼一直在文章中有意無意的為大家作心理建設的原因,畢竟他太重要了,尤其對程式交易者而言,更是如此,"工欲善其事,必先利其器",在進入實戰之前,我想有必要,為大家作一次總複習及再說明
1.挑選一個合適的程式:高獲利的程式不一定是最好的,至少要通過循環比的驗證,我為什麼一直強調要至少三年的數據,因為有的程式適合多頭市場,有的程式適合空頭市場,反之則獲利會大幅縮水,更嚴重的是"近期參數最佳化"也就是將程式參數,調整到最符合近期的走勢,萬一市場走勢出現變化,除了獲利大幅縮水之外,還可能賠錢,而且賠的不知不覺,等你感覺到不對的時候,往往來不及了,據我了解,目前市面上很多這種程式
2.作單時機的確認:這是程式交易獲利最易灌水的地方,能事先告知轉折價位,是第一要素,盤中臨時告知的,要三思,這種多半是混水摸魚的程式,除非事先已說明清楚下單時機
3.資金比:初入門者必以契約值換算,這是將來能否作到"完全程式交易"的關鍵
4.建立三大報表兩份:一份放在操盤的位置,一份放在床頭,有事沒事就看一看,能牢記在心最好,這是強心針卻也是鎮定劑
5.誠實的問自己,準備好了嗎?
文章主題：程式交易進階 附件(二) 發表人：程式交易老祖
宏大的眼光
小時後坐火車時,我總喜歡趴在窗沿,看著鐵軌底下的枕木,總感覺很奇怪,為什麼枕木看起來,好像黑黑的一片,看不出有一根一根的樣子,然後把眼光往前移,就能看的出枕木的形狀,而且非常清楚,這經驗相信很多人都有
記得剛開始進行程式交易時,總是很在意當下留倉的盈虧,常常因為訊號出現時,價位不漂亮,而心情大壞,但經過了時間的洗禮,我發現,當時實在太小鼻子,小眼睛了,因為每經過一段時間,再回頭去看當時少賺的區區幾個價位,實在可笑,因為那在整個交易的過程中,只佔了一小部份而已，進行程式交易,就如同小時候看枕木一樣,太近了,就看不清楚了,而且會亂了方寸,容易產生信心危機,眼光必須放遠,到時你會發現,一切就是那麼清楚與美好
有信心不一定贏,沒信心就一定輸------願以這句話與所有"程式交易愛好者"共勉
回應者：版主 回應時間：2004-11-19 08:47
我們常常強調習慣下市價單的投資人,容易嬴錢,經常習慣下限價單的人則容易輸錢,這是機率上的問題,也不是沒有道理的,這樣的觀念就和老祖所說的是相通的,下限價單有些時候就是為了區區的幾個價位而已,那為什麼下限價單容易輸呢?
如果現在是6050,掛單6035買進,除非價格先跌下來,再漲上去,否則可能會看對賺不到,但如果趨勢是看錯的話,那6035就一定買得到,看錯就一定錯,尤其是當投資人處理在倉單面臨停損的時候,如果還是一味的只想少賠幾個ticks,堅持用限價單,那麼發生想停損卻停損不掉而遭致大賠的命運的可能性就大大增高了
我們不認為散戶對於看盤的趨勢真的那麼差,其實每個人都具備差異不大的敏感性,只不過在一些下單技巧上以及決策的明確度上太差了,因此造成猶豫不決的現象,因此在執行程式交易上,我們相當堅持採取類似市價單的下單方式，把眼光放長一點,不去計較進場時小幅的價差損失,其實黃金屋可能就在你身邊
下單習慣的改變是一件頂困難的事情,雖然是個小細節,但對於程式交易新手來說,這可是一件非常重的事,因為大家都認同對程式而言,執行力是影響成敗的關鍵,下單的方式就是反應執行力好壞的第一道關卡
與各位同好 共勉
回應者：程式交易老祖 回應時間：2004-12-02 21:57
你必須將所有的資料,拆開來試算,以年為單位,再個別試算循環比,以求年度穩定性，基本要求為每一年循環比最差不低於0.5,且每一年整體獲利衰退誤差不高於50%,也就是前一年獲利30萬,則今年不低於15萬,相對的獲利成長不得高於100%。也就是前一年獲利30萬,而今年獲利也不得超過60萬,別以為獲利提高就是好事,這樣想就錯了,因為獲利性已呈現不穩定狀況,而且突然獲利提的太高,容易使人誤以為這情況會一直持續下去,而亂加碼,殊不知危機已悄然來臨,最後要求每年獲利至少維持12萬以上。
以上提供的方法,主要是檢驗"期間參數最佳化"用的,這不是標準值,是我的經驗值,我曾寫出第一年獲利90幾萬,第二年20幾萬,第三年就賠錢的程式,這就是"期間參數最佳化"的結果,因為一支穩定的程式,最大的優點之一,是能一路適時,適量的慢慢加碼操作,以達到最大的複利倍加效果,也唯有這樣,才有可能賺到人生中的,第一個一億。
循環比,是篩選與檢驗程式用的,並不是唯一標準,以你的交易次數來看,恰到好處,不會在短期間內"巴來巴去"在做轉單的時候,有足夠的時間,讓你做心理調適,如果你的程式也通過年度穩定性測試的話,那我給的總評是"A"
如果一切都沒問題,準備工作也完成了,還做不到"完全程式交易",建議你休息幾天,最好超過兩個星期,不要操作也不要看盤,讓自己淨空,最好的話,利用假日到一次山上,一次海邊,讓自己心胸放開來,看看自己有多渺小,問自己能否使得地球停止轉動,答案當然不能,再問問自己,以自己一個人的力量,能不能影響股市的走勢,當然不能,一支好的程式,會不會因為你的跟單,而開始不準,有可能,但你必須是皇帝命格,所以答案還是,不可能,既然如此,還有什麼好擔心的,然後自我催眠,作心理建設,當身心都調到最佳狀況時,最後告訴自己,這一次開始,我將每一次都跟單,有一次不跟的話,就是小狗,不騙你,我就是這樣開始的。
至於你的另一個問題,我的回答很簡單,坐而言,不如起而行,一支程式不論多好,你不去用他,實在太對不起自己了?你已跟了兩個月的單了,有何心得,還好吧!有點痛苦對不對?等到收成時,一切付出就都值得了,尤其當你在交易過程中遇到"完整的同向停板"------就是留單隔不久的某日,遇到完整的漲跌停板,外加關門鎖死,那感覺就像自己是征服世界的大帝一樣,一般來說,一年總會碰上幾次的,記得到時別忘了與各期友分享喜悅。
最後提醒你,如果你是自行設計程式的話,記得,寧願放棄高獲利,也要達到獲利穩定的目的
祝福您
.天才操盤手的秘訣
.一、操作系統：
1.市場是受到技術面、籌碼面、心理面、基本面、政策面、國際局
勢、天災人禍與其他不可知的因素所綜合影響的結果，
任何分析預測都含有「猜」的成分，不可能每次都猜對行情。
交易的目的是要賺錢，而不是讓自己的預測能力達到100﹪。
想要成功、想要有穩定的績效， 就必須建立自己的操作系統 。
2.這行的賺錢秘訣不在「預測行情」，
而在於 「賺錢加碼、賠錢停損」。
許多人失敗的原因不在看不準行情，而是無法保持穩定的績效，
總是不斷的賺小錢賠大錢。
一個好的交易系統要讓你「大賺小賠」 ，
讓你看對時賺最多，看錯時賠最少。
3.有人說：「操作只有一個方向，不是多頭也不是空頭，而是對的
方向。」
賠錢的部位就是「錯」的部位，賺錢的部位才是「對」的部位，
而對的部位才可以加碼，錯的部位就應該停損。
二、行情規劃：
1.每個人的操作風格、操作週期與風險忍受度都不同。
所以有可能明知會漲，卻不適合買進，
或是別人進場的點卻不適合你。
要依自己的行情規劃配合自己的操作系統來操作。
2.研究盤勢，只有一個目的，那就是找尋交易機會。
必須知道何時該出手，該出手時就必須把握。
行情規劃不可能每次都對，看對看錯不是最重要的，
重要的是看對時賺多少，看錯時賠多少。
三、順勢操作：
1.每個人都知道順勢操作，但是很多人認為難就難在趨勢很難判斷。其實事
後來看，很多人會覺得趨勢很明顯，當時為什麼看不出來？
原因是大部分人想買在最低點賣在最高點，不斷的搶反彈、猜轉折
點，而不是 待趨勢確認後，順勢操作 。
2.不要試圖去買在最低點，或放空在最高點。技術面來說，等於是
猜底部頭部，不但容易猜錯造成虧損，也會抱不牢原來賺錢的部位。
（打個比喻：先殺掉會生金蛋的雞，再養可能不會生蛋的雞。）
3.猜轉折點在心理上容易患得患失，搞砸本來很好的交易機會。
因為錯失最低點而不敢買進，看著行情漲上去。
因為會判斷不準，心理總會怕，資金的投入一定很少。
因為沒信心，一有風吹草動又自己嚇出場。
（總結： 看對不敢作、作了作不多、作對不敢抱、抱了抱不久 。）
4.「利潤是坐出來的」，所以應盡量待在市場中。
在波段中只可順勢操作，不可搶短而反向操作。
趨勢轉折有明確跡象，趨勢未變，操作方向不變。
在下跌波段中，抱空單找買點。
在上漲波段中，抱多單找空點。
四、進場佈局：
1.當趨勢有轉變跡象時，空手者可找安全的點少量試單，但不可過
份冒險，因為趨勢尚未完全轉變。
基於「順勢操作」與「放手讓利潤自行發展」的原則，
持有部位時要等待確認趨勢改變後，再進場新的部位。
2.趨勢確認比抓轉折點容易的多，
確認趨勢改變後，要積極進場，不需要等安全的點才進場。
在波段開始的初期進場比在有轉折跡象時進場安全的多，
只要沒出現破壞盤勢架構的走勢，就應勇於進場（例如跌勢中，
當日沒大漲就該進場）。
3.每次進場前應先考慮風險報酬比，
假設停損點設50點~100點（平均75點），風報比至少在1：4以上，
所以潛在利潤還有300點以上時，才可進場交易，
否則明知會漲，也不適合進場。
4.原始進場佈局分3批，以每50萬資金為一個單位，
每單位每批進場1口，共進場3批，
剩餘資金留待獲利再加碼時再一起進場。
拿全部資金建立部位風險太大了，以目前1口保證金約9~12萬來說，下3口單
約佔總資金的6成。
原始進場佈局第1批進場1口，可減少看錯時所產生的風險，
也比較容易執行停損。
同時，可以減低進場決策時的心理壓力，反而能進在較漂亮的點。
5.用部位證明你的看法 ，看的準不會賺錢，進場才能使你賺錢。
看錯行情是交易的一部份，沒有人可以避免看錯。
當風報比為1：4時，10次交易只要抓到3次，報酬率就是正的。
眼光要放遠，只要能抓到一次大行情，獲利將十分可觀，
之前停損幾次又如何？
五、賠錢停損：
1.拖延認賠是人類的天性。
一般人為了已經發生的損失，寧可承擔額外的風險去規避。
除了不願接受「虧損」，會採取「抱牢」的作法，
由「短線交易」變成「長期投資」。
甚至，還會採取「攤平」的作法，期望快點賺回來。
當虧損發生時，已經表示這個部位是「錯」的，不停損已經嚴重危及資本，
至於「攤平」則更是擴大風險與虧損的好方法。
2.虧損絕對不可攤平，只能停損。
一個良好的停損點最好要同時考慮「確認錯誤」和「承受風險」，
而且大小適中。
停損點太小，能承受波動的程度就不足；
同樣的，過大的停損則會傷害你的資金。
3.為了考慮「確認錯誤」，停損點最好設在壓力之上或支撐之下，
這樣一旦觸停損，也表示行情未如預期。
所以能在關鍵點出手是最好的，例如在支撐上做多或壓力處做空，
不但停損點小，所需忍受的無效時間也會較小。
4.而為了考慮「承受風險」，停損點的上下限建議為50點~100點，
上限是為了控制總資金虧損比例，
而下限是為了怕受行情影響自己嚇出場。
以每50萬資金為一個單位，每單位第一批進場1口，起始停損點設50點~100點，
這樣每次虧損1萬~2萬，約佔總資金的2﹪~4﹪。
這件事非常重要，這可以大大增加你的存活率。
甚至你運氣不好賠了十次，帳戶總資金仍還有一大半。
六、獲利加碼：
1.迅速獲利是人類的天性。
一般人一旦獲利時，通常只想快點獲利了結，好保持戰果，深怕原本賺錢的部
位變成賠錢，能作完波段的人少之又少。
想要獲取波段利潤，就要「放手讓利潤自行發展」。
2.如果抓對一波行情，能夠抱牢作完整個波段的人已經是少數。
就算能作完波段，大部份的人可能都是進去3個部位，出來3個部位，所以報酬
率決定在「買在越低、賣在越高」。
而真正能使作對時的利潤最大化的關鍵是「賺錢加碼」，
可以使原來的獲利大幅提升。
3.人類的天性總是違背正確的觀念，所以賺錢的人總是少數。
虧損時，應該要「迅速停損」，
一般人反而「抱牢」，甚至還「加碼」。
獲利時，應該要「加碼」，最少也要「抱牢」，
而一般人反而「獲利了結」。
4.由於進場佈局時分3批進場，基於賺錢才可加碼的原則，
盡量在第一批部位有些許獲利時，再進場第二批。
在第二批部位有些許獲利時，再進場第三批。
這樣可避免太有信心，而加碼太快。
但因為是佈局，在對行情極有信心時，可在第一批部位未觸及停損前，進場第二批。
5.分3批進場最重要的用意
是控制每筆交易的虧損在總資金的2﹪~4﹪，
所以無論進場佈局了幾批，要將全部部位視為同一筆交易，
不管是每個部位各自出場或是一起出場，
3批部位全部的總虧損仍應控制在總資金的4﹪以內。
七、進場時機：
1. 進場與加碼最好在「回檔時買進」或「反彈時放空」，
追漲殺跌有時反而危險。
這並不是「逆勢操作」或「猜轉折點」，
而是一種利用「長線保護短線」，在短線上建立部位的技巧。
例如在趨勢上漲時做多，然後要儘量在拉回時做多，
尤其是在支撐上做多。
要想避免短線無謂的震盪，就要儘量在關鍵點出手。
2.要做到「順勢操作」、「回檔時買進」、「反彈時放空」，
就要對自己的行情規劃有信心，
不要拉回時卻不敢買（心想萬一這裡不是回檔，而是真正的下跌），大漲時才追高。
不要貪心搶短（想在高價先出一趟，等回檔再接回來），
結果部位反而越差，行情錯失越多。
八、利潤控管：
1.「賺錢加碼」的精神不單只是自有資金的分批進場，
更重要的是使用帳面利潤再加碼（期貨每日結算，帳面利潤可直接用來下單）。
若幸運抓到大行情，要趁勝追擊，
將部分可用資金（例如1/3、1/2、2/3）再投入市場。
避免短線震盪，進場時最好逢反彈再加碼放空，
或是逢回檔再加碼買進。
2.如何使利潤坐大，又能保護既有利潤，是設立尾隨停損點的難處。
當佈局完成又有不小利潤時（例如：平均成本每口200點以上），
先以保護利潤的角度來考量，以帳面利潤的一半為尾隨停損點大小。
而當走勢接近目前預估的滿足點時，建議以風報比的角度來考量，
每日重新評估潛在利潤，以潛在利潤的一半為尾隨停損點大小。
3.基於保護利潤的角度，波段中較大的反彈或回檔，最好有所調節。
建議使用一日調節法，
即當日有跡象為大漲大跌盤，先出場一半或全部部位，
等尾盤再接回來，
若無跡象則不動作。
一日調節法的優點是既可規避大漲大跌的獲利回吐，
又能留在市場中，以免錯估反彈或回檔的幅度時，
不在市場中反而減少獲利。
4.雖說要順勢操作，不要預設獲利滿足點，
但是獲利容易引起貪心。
所以當走勢到達預估的滿足點時，可先獲利出場一半部位，
留下另一半部位去博後面的行情，等待趨勢的反轉。
若量下降，則態度要先觀望。
希望大家至少能照著做 才不會一值在市場中受傷了
.小期期貨基礎獲利法
使用理由：與市場同步永遠有效。
目標：期貨基礎獲利法是最簡單的獲利準則，正確使用此方法你可以在市場中持續穩定的獲利。
工具：MM、K線、缺口、VOL、MACD、趨勢線。
你必須了解的：當前價格比前一根K線的最高還要高就是多頭驅動行情，當前價格比前一根K線的最低還要低就是空頭驅動行情。除此之外找不出第二種解釋方法。
MM：以均線為基礎優化得來的指標。
期貨基礎獲利法中的MM：B向上交叉Z為多頭行情，B向下交叉Z為空頭行情。價格與Z、B接触時被期貨基礎獲利法視為無行情。
K線：記錄價格的工具。
期貨基礎獲利法中的K線：僅觀察16根K線，初始的K線交易量必須是最大的，隨后價格對於該K線頂部和底部的穿透都代表行情的走向。突破后K線需重新計算。
缺口：一段沒有交易記錄的價格空白區域。
期貨基礎獲利法中的缺口：價格在上為支撐，價格在下為阻力。
VOL：交易量。
期貨基礎獲利法中的VOL：走勢的推動器，越大力度越強。
MACD：古老的指標。
期貨基礎獲利法中的MACD：零軸線以上只能做多，零軸線以下只能做空，圍繞零軸線排除操作可能性。
趨勢線：判斷趨勢走向的工具。
期貨基礎獲利法中的趨勢線：任何回落不破前期低（高）點的價格走勢之間的兩個低（高）點都可以畫一根趨勢線，每次市場價格與它們接近都必然產生微妙的變化。但無論如何最終只會有兩種情況，一、受阻；二、突破。受阻趨勢便得以延續，突破則代表另一種趨勢的形成或反轉趨勢的開端。
操作方法：
一、用MACD確立當前操作的方向；
二、觀察曆史上的缺口；
三、初始K線的突破確立操作點；
四、交易量判斷當前驅動力度；
五、MM確立操作點；
六、趨勢線放大和保護利潤。
七、價格返回並接触MM的Z、B時止損、價格返回並反方向突破初始K線止損。
友情提示：小期期貨基礎獲利法不強調任何情況下的“個人經驗性強調”，故不給出操作準則以外的任何提示，長期使用后，你會發現這是一套簡單且功能強大的交易準則，它能準確的把握行情的大小，以及迅速划分趨勢的走向。相信使用后朋友們都能體會到使用它做單做十筆對七筆的效果，成功的進場次數多於失敗次數，然而這並非是它的優勢，遠遠不是，它的優勢是大盈小虧，往往能達到一筆盈利單抵過十筆虧損單的效果。當然，在經過時間和成敗的洗禮后，相信在市場里獲得的經驗能幫助你取得更大的成功，而不僅僅是持續穩定的獲利。
MACD的精華
就8個字："買小賣小，縮頭縮腳"。
小指的是，紅綠柱的堆而言，縮頭縮腳是指紅綠柱的長短而言。
當股價一波比一波高時，反而紅柱的堆，一堆比一堆小，證明產生了頂背離現象，應該及時賣出；當股價一波比一波低時，反而綠柱的堆一堆比一堆小，證明產生了底背離，應該買進。買點在綠堆小時，一根比一根短買進，也就是說縮腳時買進。當紅堆小時，紅柱一根比一根短時，叫縮頭，賣出。
MACD指標大家都看DIFF，DEA兩條曲線，忽略了紅淥拄，紅淥拄才叫MACD，也叫拄形指標，如果
15分鐘，30分鐘指標參數12，26，9，改成5，26，50，在看紅淥的堆大小，就能理解“買小，賣小”的含義了。橫向為堆，縱向為根。一堆土，你不明白嗎？一堆紅柱，一堆綠柱，明白嗎？
看色炒股都不能賠，見紅就買，見祿就賣。
顯現上漲也同樣。當第一波拉昇起來時(MACD上顯現為大紅柱堆)我們都不應考慮出貨，而應等其第一波回調過后，第二次再沖高時，當MACD上顯現出“小紅柱堆”(紅柱堆比前面的大紅柱堆明顯要小)此時意味著上漲動力不足，這時我們方考慮離場出貨。這就是所謂的“賣小”。小紅柱堆的柱，一根比一根短叫“縮頭”待縮頭時賣出。
談一談“背離”：
背離是相對而言的，就是說一個物體和另一個物體向相反的方向或交叉的方向行進叫背離。
在股市中都知道背離，但真正能看出背離的人卻很少。真正看出背離來，你就掌握了買賣點。
背離有很多種，如股價下跌，均線價上漲和股價上漲，均線價下跌，這叫股價和均線的背離；
如5日線上漲，20日均線下跌。5日均線下跌，20日均線上漲，這叫均線和均線的背離；
如股價上漲，指標下降和股價下跌，指標上昇，這叫股價和指標的背離等等。
只有學會技術，懂得“背離”才能成為高手．
信心理論
信心股價理論，是基於市場心態的觀點去分析股價。由於傳統股價理論，過於機械性地重視影響公司盈余，而並不能解釋在多變的股市中股價漲跌的全盤因素。
尤其當一些突發性因素導致股價應漲不漲，反而下跌，或應跌不跌，反而上昇，此種現象，更使傳統的股價理論變得矛盾。因此信心股價理論，強調股票市場由心理或信心因素影響股價。
根據信心理論，促成市場股價變動的因素，是市場對於未來的股票價格、公司盈利與股票投放比率等條件，所產生信心的強弱。
投資者若對於股市基本情況樂觀，信心越強，就必然以買入股票來表現其心態，股價因而上昇，倘若資金本身過於樂觀時，可能漠視股票超越了合理正常價格水平，而盲目大量買入，使股票價格上漲至不合情理的價位水平。
相反，投資人士若對股票市場基本情況表示悲觀時，信心轉低落，將拋出手中股票，股價因此而下跌，倘若投資人士心理過度悲觀，以致不顧正常股票價格、公司盈余與股息水平而大量拋售股票，則可導致股票價格被拋低至不合理水平。
就因為投資人信心的強弱，而產生了各種不同的情況，有時甚至與上市公司營運狀況，以及獲利能力等基本因素完全脫節，使股價狂昇暴跌原因就在這里。
信心股價理論，以市場心理為基礎，來解釋市場股價的變動，並完全依靠公司財務的上的資料，故此理論可以彌補傳統股價理論的缺點，對股市的反常現象，提出合理的解釋。譬如經濟狀況良好，股價卻疲弱，或者經濟情況欠佳而股價反而上昇的原因，如果這個理論是對的話，投資的策略就是研究市場心態，是悲觀還是樂觀，而順應市勢去做，必可獲利。
但信心股價理論亦有其缺點。嚴重的弱點，因於股票市場的群眾信心很難衡量，常使分析股票市場動態的人士感到困惑，因此仍有不少投資人士信任傳統股價理論，可是在很多情況下，傳統股價學說，又被證明失敗。
比較上述的兩種股價理論，傳統股價理論過於重視公司的運作情況和經營獲利能力，忽視其他影響股價的眾多外在因素，自然有所缺失。
信心股價理論則又過於重視影響股價的各種短期外來因素，而忽略公司本質的優劣。
