長線交易者持倉的忍耐力絕非一般投資者所能理解，也非一般投資者所能承受。市場有一種誤解，認為長線交易者之所以能夠長期持倉是因為他能預測到市場的趨勢和終點所以才能放心長期持有。這真是一個天大的誤解。其實長線交易者跟你一樣不知道市場的未來走勢，他只是遵守紀律跟蹤趨勢
Title 編制自動交易系統的基本知識
一個交易系統大致包括以下幾個方面:
1 開倉策略,即什麼條件滿足時開倉, 如某條線和某條線上交叉或下交叉,
2 平倉策略,即什麼條件滿足時平倉, 包括止贏設置,止損設置,和跟蹤止贏設置三個方面.
3 資金管理, 其中一個方面就是下單的大小
4 時間管理, 如持倉時間,開平倉時間間隔等
5 賬戶狀態分析,如交易曆史,當前資金/倉位/各倉為盈虧狀態等.
當然一個交易系統不必包括全部內容,本文做為入門知識也僅通過實例介紹交易系統程序的基本構成.
extern int whichmethod = 1; //1~4 種下單方式 1 僅開倉, 2 有止損無止贏, 3 有止贏無止損, 4 有止贏也有止損
extern double TakeProfit = 100; //止贏點數
extern double StopLoss = 20; //止損點數
extern double MaximumRisk = 0.3; //資金控制,控制下單量
extern double TrailingStop =25; //跟蹤止贏點數設置
extern int maxOpen = 3; //最多開倉次數限制
extern int maxLots = 5; //最多單倉持倉量限制
extern int bb = 0; //非零就允許跟蹤止贏
extern double MATrendPeriod=26;//使用26均線 開倉條件參數 本例子
int i, p2, xxx,p1, res;
double Lots;
datetime lasttime; //時間控制, 僅當一個時間周期完成才檢查條件
int init() //初始化
{
Lots = 1;
lasttime = NULL;
return(0);
}
int deinit() { return(0); } //反初始化
//主程序
int start()
{
CheckForOpen(); //開倉 平倉 條件檢查 和操作
if (bb>0) CTP(); //跟蹤止贏
return(0);
}
//+------下面是各子程序--------------------------------------------+
double LotsOptimized() //確定下單量，開倉調用 資金控制
{
double lot=Lots;
int orders=HistoryTotal(); // history orders total
int losses=0; // number of losses orders without a break
//MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT); 相關資訊
//MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT);
//MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP);
lot=NormalizeDouble(MaximumRisk * AccountBalance()/AccountLeverage(),1); //開倉量計算
if(lot<0.1) lot=0.1;
if(lot>maxLots) lot=maxLots;
return(lot);
}
//平倉持有的買單
void CloseBuy()
{
if (OrdersTotal( ) > 0 )
{
for(i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break;
if(OrderType()==OP_BUY)
{
OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,White);
Sleep(5000);
}
}
}
}
//平倉持有的賣單
void CloseSell()
{
if (OrdersTotal( ) > 0 )
{
for(i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break;
if(OrderType()==OP_SELL)
{
OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,White);
Sleep(5000);
}
}
}
}
//判斷是否買或賣或平倉
int buyorsell() //在這個函數計算設置你的交易信號 這裡使用MACD 和MA 做例子
{
double MacdCurrent, MacdPrevious, SignalCurrent;
double SignalPrevious, MaCurrent, MaPrevious;
MacdCurrent=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0);
MacdPrevious=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,1);
SignalCurrent=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,0);
SignalPrevious=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,1);
MaCurrent=iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
MaPrevious=iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1);
if(MacdCurrent<0 && MacdCurrent>SignalCurrent && MacdPrevious<SignalPrevious
&& MaCurrent>MaPrevious)
return (1); // 買 Ma在上昇，Macd在0線上，並且兩線上交叉
if(MacdCurrent>0 && MacdCurrent<SignalCurrent && MacdPrevious>SignalPrevious
&& MaCurrent<MaPrevious)
return (-1); // 賣
return (0); //不交易
}
int nowbuyorsell = 0;
void CheckForOpen()
{
if (Time[0] == lasttime ) return; //每時間周期檢查一次 時間控制
lasttime = Time[0];
nowbuyorsell = buyorsell(); //獲取買賣信號
if (nowbuyorsell == 1) //買 先結束已賣的
CloseSell();
if (nowbuyorsell == -1) //賣 先結束已買的
CloseBuy();
if (TimeDayOfWeek(CurTime()) == 1)
{
if (TimeHour(CurTime()) < 3 ) return; //週一早8點前不做 具體決定於你的時區和服務器的時區 時間控制
}
if (TimeDayOfWeek(CurTime()) == 5)
{
if (TimeHour(CurTime()) > 19 ) return; //週五晚11點後不做
}
if (OrdersTotal( ) >= maxOpen) return ;
//如果已持有開倉次數達到最大，不做
if (nowbuyorsell==0) return; //不交易
TradeOK(); //去下單交易
}
void TradeOK() //去下單交易
{
int error ;
if (nowbuyorsell == 1) //買
{
switch (whichmethod)
{
case 1: res=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(),Ask,3,0,0,"",MAGICMA,0,Blue);break;
case 2: res=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(),Ask,3,Ask-StopLoss*Point,0,"",MAGICMA,0,Blue); break;
case 3: res=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(),Ask,3,0,Ask+TakeProfit*Point,"",MAGICMA,0,Blue);break;
case 4: res=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(),Ask,3,Ask-StopLoss*Point,Ask+TakeProfit*Point,"",MAGICMA,0,Blue);break;
default : res=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(),Ask,3,0,0,"",MAGICMA,0,Blue);break;
}
if (res <=0)
{
error=GetLastError();
if(error==134)Print("Received 134 Error after OrderSend() !! "); // not enough money
if(error==135) RefreshRates(); // prices have changed
}
Sleep(5000);
return ;
}
if (nowbuyorsell == -1) //賣
{
switch (whichmethod)
{
case 1: res=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(),Bid,3,0,0,"",MAGICMA,0,Red); break;
case 2: res=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(),Bid,3,Bid+StopLoss*Point,0,"",MAGICMA,0,Red); break;
case 3: res=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(),Bid,3,0,Bid-TakeProfit*Point,"",MAGICMA,0,Red); break;
case 4: res=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(),Bid,3,Bid+StopLoss*Point,Bid-TakeProfit*Point,"",MAGICMA,0,Red); break;
default : res=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(),Bid,3,0,0,"",MAGICMA,0,Red); break;
}
if (res <=0)
{
error=GetLastError();
if(error==134) Print("Received 134 Error after OrderSend() !! "); // not enough money
if(error==135) RefreshRates(); // prices have changed
}
Sleep(5000);
return ;
}
}
void CTP() //跟蹤止贏
{
bool bs = false;
for (int i = 0; i < OrdersTotal(); i++)
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break;
if (OrderType() == OP_BUY)
{
if ((Bid - OrderOpenPrice()) > (TrailingStop * MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_POINT))) //開倉價格 當前止損和當前價格比較判斷是否要修改跟蹤止贏設置
{
if (OrderStopLoss() < Bid - TrailingStop * MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_POINT))
{
bs = OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), Bid - TrailingStop * MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_POINT), OrderTakeProfit(),0, Green);
}
}
}
else if (OrderType() == OP_SELL)
{
if ((OrderOpenPrice() - Ask) > (TrailingStop * MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_POINT))) //開倉價格 當前止損和當前價格比較判斷是否要修改跟蹤止贏設置
{
if ((OrderStopLoss()) > (Ask + TrailingStop * MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_POINT)))
{
bs = OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(),
Ask + TrailingStop * MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_POINT), OrderTakeProfit(),0, Tan);
}
}
}
}
}
Conclusion 結論
本例 介紹了自動交易系統程序文件的基本構成, 略加修改就可以用於建立你自己系統.
比如根據你的下單策略修改buyorSell()函數.
對趨勢與系統見解
後知
這是我此生見過的最接近期貨頂尖水準的文字。
如何領會就看各人悟性了。
五聖山的十五軍
即使作為讀書筆記也過於雜亂無章了！邏輯混亂，思維錯亂，沒有可操作性。
凡是操盤策略類的方案，必是大道至簡的。正如，黑格爾所說，真理是簡單的。
舉個例子，牛頓僅用了三個定律就說明白了地球上一切物體的規律，一個定律就說明了天體的運動規律！
你看看你，編排了多少個定律，自己沒繞暈吧！看過的沒有不暈的！
建議，再讀道.瓊斯的理論！
後知
此文多處指出交易的精髓之處。比市面的書本、國內外的大師不知道高多少。
如果不能領會，說明仍未入門。
硬要用簡單幾條定律說明期貨規律的話，其實和牛頓的幾大定律一模一樣。如何運用定律就如造汽車火箭一樣，定律沒變，應用就精妙複雜了。
當然，上文也不是包羅全部訣竅。還有更精細的方法，但是異曲同工。關鍵是，如果能真正掌握這些原理的一半，就不會虧了。
金貓
很高興看到大家對我的貼的看法。【BINGO 投資經驗薈萃】
本貼的名叫《期貨投資操作手冊》，內容本不止這些，是因為這裡放不下才縮成這樣。這手冊的原意是，讓投資者人手一冊看著去做就可以賺錢了。
一位朋友說應該寫成定律，有呀：
指標峰對量K線；通道連著相交線；黃金分割止損線；閑來看看周期線。
菱形契形鍘刀形；背離三鋒雙穿越；大倉大量大均線；每次超越機會現。
能看得懂嗎？我做盤就是念著這些經文來做的。
還是那句話，一條簡單的方法後面積累著大量的理論和實踐。想懂並會用並不簡單呀。
金貓
對了，說到更好的操作技巧，我自認幾乎沒有了。因為我看過了書店裡我能看到的有關技術分析的書，都綜合起來再去粗取精簡化起來也就不外乎這些了。很多所謂訣竅要麼是故弄懸虛，要麼是經不起推敲的，或是搞得更繁瑣或者是從不同的角度說明一個問題。
哪位高手若有訣竅，請提示一下，我看是否新鮮？
五聖山的十五軍
很高興看到你的定律！但，這真不是地球人都能看明白的，就是中國人也得學過中醫的，這更像某副中藥的湯頭歌而不是定律！
其實做期貨是極為簡單的，翻翻中外的歷史K線，只有道.瓊斯他老人家說的：實破開倉！
這麼簡單的事，為什麼絕大多數人賠錢呢？市場是簡單的而人心太複雜了！
正如，開創一門學科的大師們，總是在抽象，簡化，歸納客觀世界的某類現像。而不是神化和故弄玄虛。
建立自己在期貨市場中的贏利交易系統或交易方法是每個做期貨的人的理想。
再進一步，大家所說的交易系統，在期貨市場中應該就是一個信號系統，它只應給出兩種信號，開倉信號和平倉信號。這個信號本身應該，也只能是期貨的價格。
因為，我們是靠價格本身的變動贏利或虧損，而不是靠指標，成交量，倉單。指標，成交量，倉單可以參考，但絕不能是信號本身。
做期貨交易的贏虧，更準確的說，是執行信號的準確性的競賽的結果。
而發出信號的交易系統，道.瓊斯和江恩已經完成和終結了。後人千萬別再說自己有什麼獨特的發明，懂行的人會笑掉大牙的！
再次重申，期貨市場中的任何交易系統，都應僅給出兩種信號：開倉，平倉！開倉後一直持倉直至平倉信號市場發出平倉信號！平倉後一直持幣直至市場給出開倉信號！信號在哪？再讀道.瓊斯！
另外，自道.瓊斯和江恩之後，聽說過眾多的偉大操盤手，你還聽說過那位偉大的理論家嗎？
我簡單
大凡期貨高手做單,往往應用的東西很少,有位大師說過,太多的指標往往使人迷失方向。
後知
兄弟，我就是“突破開倉”的，但是這曾經讓我賺錢也曾左一巴掌右一巴掌。這麼說吧：突破開倉需要行情配合，對走勢有要求；而帖主的方法，如果貫通的話，對行情是要求不高的。嫌煩，你就把精華幾點學透就行，不用記全套。
五聖山的十五軍
突破開倉是有前提條件的，必須有盤整！有了盤整而後才能談突破！必要條件是盤整，充分條件是突破。這樣的條件每年不超過五次。但每一次都有二倍的利盈！足夠讓你“類土當今萬戶候”了！
另外，向上的盤整時間要長一些，向下的盤整卻要短的多！主要是一個是因為吹氣球總是用勁，而捅破卻一下就夠了。也符合自然規律！
後知
所以我說突破開倉需要行情配合嘛！一年才幾次。而更好、更精確的方法可以一個月有一到三次（指按日線圖做。短線的話更多機會。但短線受過夜風險影響，不確定因素降低盈利期望值，日內短線則要求手續費極低比如恆指期貨。當然像外匯等24小時交易的品種就不受此限））
補充：日內短線要求手續費極低或日內振幅大（如恆指期貨）。
舉個簡單的例子說明穩定的重要性：兩個人使用不同的操作方法，一個每次能賺40％，50％成功率；一個每次賺20％，100％成功率。兩次操作後，第一個人賺40％，第二個賺1.20x1.20＝1.44，即是賺44％。長期來算，差別更大。所以，低的回吐率以及細水長流非常重要。
酷酷寶貝
樓上的說得好，我就做當日交易70%成功才打個平手。【BINGO 投資經驗薈萃】
金貓
上面幾位朋友的討論很值得參與：
一、高手操盤之所以用的方法很少，是因為他懂得多，所以他終於找到了適合自己的方法。沒有“懂得多”就不會有“用得少”，當然，虧得多也會讓人精明一些
二、記得有一本書叫《細節決定一切》這書名很好。當大家都懂得經典理論的大道理的時候
技術上的細節就能夠使你先人一步了。君不見，每當破位和突破的時候行情總是特別急，慢一點都捉不到，而捉到了也就沒什麼空間了或要回抽了，就是因為大家都明白了大道理，於是就都賺不到錢了。所以就有那麼多人想找訣竅，其實訣竅就是細節。所謂發明也是細節的發明。就像牛頓發現了三大定律，而火箭的航天原理就是細節的發明。
三、想賺錢哪能不花點心思？市場上就那麼點錢，其實是大家拿自己的錢出來重新分配，誰都想賺別人的錢，唯有挖空心思了。想不辛苦學點本領就來做期貨，那真不如拿著錢去快活快活。
五聖山的十五軍
繞了半天，終於說出了背後的沖動，來自職業的偽裝。
你原來不做期貨呀！這圈子也繞得太大了吧，屬於多頭陷阱！
毫無疑問了吧，這是一份不錯的，非常用功讀書筆記！如果不注明轉貼兩字，也應列出參考書目錄。這是行規。
這次不錯，把“買入”兩字都改過來了。
客戶到那家開戶，關鍵看傭金（手續費）。不看別的！正如行情看突破一樣。繞半天和天天開平倉一樣，都是拿自己的勞動不當干糧。
五聖山的十五軍
朋友：理論是理論，實戰是實戰！
這裡只討論的是理論，或者說是交易系統，先把交易系統搞正確了，再談實戰不遲，連理論都搞不清楚，談何實戰！
沒有實戰那來高手？是不是高手得讓裸奔的交割單說話。
即使交易系統正確，還不就等於交易行為正確，交易行為正確也還不等於盈利！
朋友，回吐率給你的印象挺深吧。百分之百贏利和贏利百分之百可不是一回事！
祝你好運！
五聖山的十五軍
尊敬朋友：
我早已不必討論理論和實戰了。來這純粹是閑得沒事。
給你添麻煩了。你是一個很認真的人。令人欽佩！祝你好運！
攙和
此人理論極佳，實戰極差，受其誤導而賠錢之所謂付費會員不計其數【BINGO 投資經驗薈萃】
一隻油老鼠
中期的貓總中看不中用的家伙啊，賣偉哥還行。
俺說老實話 上面的貼確實不錯，但期貨是人做的，人是有承受限度的，這個限度不光包括我們的資金風險，還包括了時間風險和空間風險，另外的不能確認的風險還有突發因素。政治風險。國家因素等等，真實際操作時候，個人判斷能力往往起決定作用，很簡單的例子就是你可以持倉抗多單3個月不表示你能同時抗3個月空，因為這是倆個矛盾的思維，往往人們就是到在了這個矛盾的思維過程中，因為在這樣的思維下主動方往往是向人們不能承受的方向發展行情，這才是市場的本質，多練習心理和反應是必修過程，在沒有這個基礎前任何的方法都不可能讓你贏利。好的方法要學習，自己的修練更重要的。
支持五聖山上的十五軍,語言簡潔,觀點明確,切中要害,有高手風範
後記：
後一段是在12月才看到的，而自己相似的思考在9月就已經完成了。回過頭來看看，自己是想一套做一套，似乎很快便忘記了自己曾經想過這個問題了。又或許，對於自己的想法並沒有什麼自信，非要出自別人的口中，才會感覺意義非常。回首昨日，重複了太多太多的路程。
道氏理論創始人：查爾斯.亨利.道，1882年與愛德華.瓊斯、查爾斯.博格斯特里瑟合伙創辦了道.瓊斯公司。
只要平均指數的最高點超過前期的最高點，它就處於牛市時期；當最低點低於前期的最低點時，它處於熊市時期。牛市中支撐的力量總是大於阻力的力量，在熊市中則相反。【BINGO 投資經驗薈萃】
隨機性是市場日常波動的本質特徵；規律性是市場基本運動的本質特徵；不穩定性是次級運動的本質特徵。
市場並不像一支在風中搖擺不定的氣球。從整體上看，它代表著一種嚴肅的、經過深思熟慮的努力，那些有遠見、資訊充分的人正在試圖讓價格與現存價值或在不久以後將存在的價值相適應。從價值角度來分析市場是一種最好的方法。了解價值也就明白了市場運動的含義。
“窄幅盤整”就是長達兩三個星期或以上的價格走勢，在此期間，兩種指數都在大約5%的價格區間內波動。這種走勢可能代表承接或出貨。兩種指數同時向上穿越盤整區的上限時，代表的是承接的盤整，而價格應該繼續走高；反之，當兩種指數同時向下穿越盤整區的下限時，代表的是出貨的盤整，價格應該繼續走低。如果僅根據一種指數判斷，另一種指數並未確認，結論通常為錯誤。
觀察每天的價格波動時，“突破”是唯一對每一種市場參與者都是很重要的事情。然而，僅僅根據單日的指數波動推論沒有什麼價值，而且幾乎必然為錯誤的，唯有“窄幅盤整”的走勢為例外。突破是開倉的絕佳時機。
兩天原則不僅適用於考察重要趨勢線的突破，也同樣可以應用於鑒別市場對重要支撐和阻力水平的突破。
海龜交易系統某軟體版
海龜交易系統是世界著名的機械交易系統（好壞自己評），對於想了解什麼是交易系統的朋友們應該是很好的入門。
一個機械的交易系統都有明確、唯一的買賣信號，比如二條均線就構成了一個交易系統，只不過它還是屬於技術指標的範疇。完整的交易系統頭寸（倉位）調整和風險控制是它的靈魂，而海龜就是這樣的系統。
簡介：
買賣信號：海龜的買賣很簡單創20或50天新高就買入，創10天或20天新低就賣出，具體也可以自己調整。
頭寸管理和險風控制策略：海龜使用總資金風險百分比和N波動的系數策略來決定買入多少、
什麼時候（用N確定）加倉、加多少並且以2N來確定保護性損止。【BINGO 投資經驗薈萃】
N每7天調整一次（五個交易日）。
好了這就是海龜，一個完整的交易系統。以下是我寫的海龜交易系統的實現程序（測式版）。
VARIABLE:J=1,I=1,P=1;
IF BARSCOUNT(C)>=20 THEN BEGIN
IF P=5 OR BARSCOUNT(C)=20 THEN BEGIN {5個交易日調 N}
TR := MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
N:=SMA(TR ,20 ,1 );
P:=1;
END;
P:=P+1;
IF H=HHV(H,20) AND J=1 THEN BEGIN {創20日新高?}
BB:=CASH*0.01/(N*100);{確定買多少}
BB:=100*BB;
BUY( BB);
J:=0;
END
IF L=LLV(L,10) AND J=0 THEN BEGIN {創10日新低?全部賣出}
SELL();
J:=1;
I:=1;
END
IF C-ENTERPRICE>(N/2) AND i<4 AND J=0 THEN BEGIN {用 N加碼部分，最多總共建倉4次}
BB:=CASH*0.01/(N*100);
BB:=100*BB;
BUY( BB);
I:=I+1;
END;
IF ENTERPRICE-C>=(2*N) THEN {用N止損}
SELL();
END;
BXXX是買入的股數（總共最多（以N確定加碼多少和什麼時候加碼）4次，含加碼部分），SXXX是賣出全部股數。（以總資金100W為例）
修正版：
主要改進是在N的算法上直接用語句實現，由於SMA函數第一次的N即PDN取值是不海龜所說的20日簡單均線，因此會造成誤差，改進後更符合原意。這裡說的N、PDN等等如果沒看過海龜法則的可能無法解理，所以你可以先看看海龜法則。 戰神覺者作。
下面是修正版的程序：
VARIABLE:J=1,I=1,P=1;
TR :=MAX(H,C)-MIN(L,C);{計算實際範圍}
IF BARPOS>=20 THEN BEGIN
IF BARPOS=20 THEN
N:=MA(TR,20);{這句只執行一次，因此這里的N即PDN}
IF P=5 OR BARPOS=20 THEN BEGIN
N:=(19*N+TR)/20;{N公式計算，這裡右邊的N即PDN，左邊即N}
P:=1;
END;
P:=P+1;
IF H=HHV(H,20) AND J=1 THEN BEGIN
HOW:=CASH*0.01/N;
BUY( HOW);
J:=0;
END
IF L=LLV(L,10) AND J=0 THEN BEGIN
SELL();
J:=1;
I:=1;
END
IF C-ENTERPRICE>=(N/2) AND i<4 AND J=0 THEN BEGIN
HOW:=CASH*0.01/N;
BUY( HOW);
I:=I+1;
END;
IF ENTERPRICE-C>=(2*N) THEN
SELL();
END;
對均線系統的思考
均線金叉
期貨市場是零和游戲，輸家的錢必然進入贏家的口袋。大家來期貨市場時間不長，沒有統計過失敗率究竟有多高。但我想超過80%以上應該沒有問題。。。。。。大家不覺得有意思嗎？要知道這些“輸家的技能”是不需要培訓的！！為什麼大多數人會輸錢？這來源於人類的本能。那麼和本能相反就是取勝之道！大家都追求正確率，你就追求賠率好了；大家都喜歡兌現利潤、放長虧損，你就兌現虧損、放長利潤就好了......有意思嗎？這就是趨勢跟蹤系統！！當然人類本能的問題有很多方面，但這些是最直觀和最明顯的。
好的系統必須就有以下特徵：
第一， 適用於任何參數。系統的取勝之道來自於你所說的對市場的理解，或者我所謂的交易哲學，而不是靠什麼參數的問題。在不考慮交易成本的境況下，任何參數的均線都是可行的！
第二， 第二，必須簡單。越複雜的系統，出現問題的概率就越大。或者說，有過度適應市場的嫌疑！當市場改變了，複雜的系統將會不堪一擊。
第三， 第三，絕對不能含有未來函數。有人說整理行情高賣低買，趨勢行情放長利潤。這些都是事先我們不可能知道的！你不如這樣，上漲行情做多，下跌行情做空。對吧？不要自欺欺人。。。。。
股之欲求長生者，非聞道難也，悟道難矣。非悟道難也，行之難矣。非行之難也，終之難矣！
第四， 少則得，多則惑。並不是考慮的問題越多越好。有時間看看“手表定理”，兩個手表就能讓你迷惑。交易系統只考慮行情是什麼樣這個結果，而不考慮為什麼會形成這個結果的原因。你考慮的因素越多，你就越容易事後解釋行情，但你事先操作就會越困難。因為考慮得越多，矛盾也就越多。【BINGO 投資經驗薈萃】
第五， 絕對的機械是不存在的。參數的選則、品種的選擇、開倉信號的選擇。這些都不可能用系統量化。交易分為兩個部分：規則+自由度。事實上，也並不是越機械越好。一個人的水準越高，就越可以使用更高的自由度。孔子說：七十隨心所欲、不予矩。所謂的心，就是自由度。所謂的矩，就是規則或者說系統。交易的最高 境界是沒有系統的，那是靠本能就能獲利！但做到這一點之前，必須靠規則來重新塑造自己的本能。
不要認為簡單和機械的方法就容易做到，恰恰相反！不信你試試看，只看一個指標，然後無思考的操作。人都不希望當傻子，所以這很難很難......越容易獲利的方法就有越高的本能排斥......靠系統交易，做到無思。絕對並不容易......但你能夠做到時，可以去思考了......。
第一， 說實話，這需要你放棄確定性！這個並不容易，我是嘗試了幾乎所有對確定性追求的方法都無效後，才心甘情願的接受必需的虧損。這是一個心靈的問題，通常很難做到。我現在也沒有完全的做到。從某種意義上來講，我們都是初學者。靠更多的規則很更少的心靈來實現交易。而真正的高手正好相反，他們已經能夠把上帝給我們心靈軟體編制的程序格式化，並且從新輸入新的本能程序。這就好像，一個失敗者並不需要什麼剛性的規則就能失敗的道理相同......我們現在的這個階段，就是忍受痛苦，重新編制本能程序的過程。除了時間，沒有人能夠幫助你！
第二， 具體操作的問題就很難回答了。因為沒有唯一的答案，關鍵看你賭什麼？即使同樣是趨勢跟蹤者，我們的尺度、敏感度等等都不可能相同。這個問題應該問你自己才對......假設你用我的系統來面對某商品，結果虧損了，這種可能性很大。那麼你就會尋找他人的方法，然後......而我呢，這次虧損了，下次還使用同樣的系統。這次是必然的虧損，而我下次又必然的利潤......我想已經你明白我的意思，對嗎？我不靠預測未來來獲利，我靠概率優勢。而概率優勢必須在多次操作後，才能顯現！【BINGO 投資經驗薈萃】
我個人的經歷，從知道到做到我花費了5年的時光，從做到到盈利我花費了三年的時間。我的意思是，咬死策略是趨勢交易最重要的階段、也是必經之路。明白嗎？我在股市上使用了8年咬死策略，其中5年內我都無法做到這種不用思考的簡單方法......。
理論上講，水準越高就可以越不依賴一次必然出現的偶然大利潤。但是，我做了10年的交易，還是需要依賴一次必然出現的偶然大利潤。
均線有三種使用方法：
第一，（一條）漲過跌破作為信號；
第二，（兩條）金叉死叉作為信號；
第三，（一條）拐點作為信號。
第一種方法的優點在於，敏感、並且能夠清楚地計算出離市點位。缺點是假信號數量龐大（今天漲過明天跌破）；第三種方法的優點在於假信號的數量極少，畢竟長期均線不是那種容易掉頭的。缺點在於遲鈍、並且很難再開倉時計算出明確的離市的點位。第二種方法比較折衷，假信號的數量能夠接受、離市點位雖不能計算精確，但也相差不大。
我說這些是想說，跌破10日線平倉的假信號比例要大大高於5日、10日均線死叉。那麼我們用5、10日線的交叉來做機械的買賣信號，那麼連續虧損的次數可能超過7次。你是否能夠心甘情願的接受連續7次以上的虧損，這還不算那些極端的行情。ㄏㄏ，這是你就像傻子一樣，最高點買、最低點賣，合約沒有什麼大的漲跌，你卻不斷的虧損......看看很多行情，你能堅持虧損到獲利嗎？
通過海龜法則發掘交易的重要因素
海龜交易法則是由著名的交易員理察·丹尼斯創立的，是少數的被人認可的可以持續獲利的機械式交易法則。理察·丹尼斯把這個法則傳授給了13名初級交易者，並划出資金供他們操作。在四年的時間裡他們獲得了年均複利80％的收益，這是非常了不起而且非常成功的測試。向人證明了交易的技巧是可以學習的，交易獲利是可以通過一系列簡單法則實現的。
雖然獲利並沒有這麼簡單，它對人的紀律性和執行力上都有很高的要求，並不是學會幾個原則就能輕易成功的，但我們仍然可以在海龜法則上發掘出交易中一些重要的因素。借助大師的視線洞悉真理的門徑，使我們在交易中少走一些彎路。
首先海龜法則是一個趨勢跟隨的系統，而趨勢跟隨系統的基本思想就是順著趨勢交易。在趨勢形成後會延續的前提下，海龜法則確定了價格在突破前20日的最高價或最低價時入市，即海龜法則認為價格在突破20日極限價的時候就是即有行情得到確認的時候。在此時介入風險減少而成功率得到大幅提昇，無論從股市或期貨的歷史圖表上都可以清晰的看到，價格總是以趨勢的方式行進的。當價格突破前一段時間的盤整之後往往會再延續一段矩離。
海龜法則的重點不在行情分析上，就像所有交易的重點都不在預測行情上一樣，是不是準確的評估了行情並不重要，重要的是贏利的時候獲得了多少，虧損的時候失去了多少。以及所面對的風險是不是在可承受範圍內。順勢而為在整個海龜法則中只占較輕微的一面，海龜法則之所以讓交易員可以在變化莫測的市場游刃有餘，重點在於其資金管理的運用。這套法則對頭寸規模有很嚴格的限制。
按照原法則內的描述為：
每一交易單位＝帳戶的1％/（N×每點價值量）
其中N為市場價格波動的平均範圍。
通過這個公式可以看到，決定頭寸規模的因素中含有市場的波動性，也就是市場最大風險。把市場的可能風險考慮到每一筆交易頭寸中是海龜法則得以成功的關鍵。在確定了交易單位之後，海龜法則根據市場的不同限定了最大的頭寸規模，在單一市場為4個單位，在高度相關市場為6個單位。同時美國著名的交易大師larry williams在管理頭寸規模方面也有獨到見解，寫下來以便與海龜法則相互佐證。
他的計算公式是：【BINGO 投資經驗薈萃】
（帳戶餘額×風險％）÷最大損失＝交易量。
larry williams同樣客觀的限定了每筆交易的規模，可以相信這樣一個事實，在交易中有所成就的人都清楚該拿多少資金去冒險。如果交易是一個持續的事件而不是一兩次的賭博。那麼每筆頭寸的規模就構成了交易的基礎，客觀的並一致性的運用頭寸規模控制，可以將風險控制在一個可知的範圍，進而為接下來的操作鋪平道路，海龜法則同樣用另外的方法限定了整體的交易規模，每當帳戶虧損10%時，將總帳戶的規模減小20%。也就是在帳戶發生虧損的時候所能應用的資金將會遞減，隔離開了連續虧損對帳戶的侵害。
海龜法則的加倉策略也是很得力的，每次建立頭寸的時候只允許動用一個單位，建立後以1/2N的間隔順勢增加頭寸。這種加倉模式需要嚴格的離市或止損策略相配合。海龜法則以頭寸風險為基礎設置止損，交易風險控制在2％以下。即風險達到2％的時候就平倉止損。而離市策略與入市策略相呼應，在多頭頭寸為10日最低價，空頭頭寸為10日最高價。仍然是以突破為平倉點，一旦價格穿過離市空破價即平倉離市。在交易的策略裡面加倉、離市、止損都是很重要的方面。海龜法則通過簡單的規則使擴張贏利、減少虧損的交易理念得以充份發揮。
通過海龜法則發掘出的交易因素可以歸納為：持續的使用同一操作策略，客觀的限定交易規模，在交易有贏利的時候增加頭寸以擴大贏利，在帳戶發生虧損時，及時停損並減小交易規模。為止損和離市設定具體的點位，徹底的執行既定計划並不受情緒影響。海龜法則本身很重要的一點是排除了人為的干預，使人不必因為情緒的波動而影響交易績效，通過周密的資金管理來控制風險。成功的交易者判斷行情的方式各種各樣，但在資金管理方面都大同小異，可以借鑒海龜法則中的資金管理思想定立切實可行的計划。【BINGO 投資經驗薈萃】
國外對交易的研究很深入，在有些方面要超過業內的同行，但在哲理方面要遠落後於我們，畢竟交易更像一門藝術，在數字的背後蘊藏著深厚的哲理，一些事物的道理是相通的，能否很深刻的理解還在於不懈的努力。最後，引用易經上的一句話做為結尾：天下同歸而殊途，一致而百慮。天下何思何慮！
佛魔一念間
——職業期貨交易員的真實心態和方法
我終於認為，宏觀和微觀確實在投機實踐中是可以達到幾乎完美的融合，而不再是哲學意義和高度上的融合。我認識的一個朋友（也可以說是我的老師），他在交易上的確已經接近了“無招勝有招”的境界，這在我以前是無法想像的。因為我非常看重細節和微觀上的技術套路，也即我們常提到的所謂“交易系統”。通過對他的交易決策的研究，我發現，真正達到將所有技術（傳統分析技術、指標公式、波浪江恩、時間周期、趨勢跟隨）融合為一體是完全可以作到的，只不過需要經曆非常痛苦思考、提煉、再思考、再提煉的循環過程，而我們大多數人，在這種冶煉的過程中，或者由於我們的悟性不夠，或者由於我們的韌性不夠，因此，９９％的人是無法在投機市場中實現自己的昇華和嬗變的，這個過程，我認為，叫做“煉金術”好象還不夠貼切，我更願意將她喻為一種“化蝶”的過程，再痛苦艱難，但如果我們堅持將專業投機作為我們的理想和職業，那麼我們就必須完成這一可能是非常漫長的轉變。
我的一個領悟是，以後的時間，我將不再滿足於對我的交易系統的一些技術細節的完善和發掘，我必須用更多時間去完成，可能有些人甚至認為是“毫無意義或浪費時間”的思考歷練。這種抽象的思考不再境界式或粗線條式的，這種抽象是必須建立在諸多細枝末節之上的超乎歸納綜合的一種質變式的提昇。我不知道，我這樣講，大家能否能引起共鳴。我再次感覺到語言的乏力，但我知道，我必須要影著頭皮，超越存在於語言之中的玄虛，完成自己生命和事業上真正的突破。
我對這種突破的艱難性、復雜性、不確定性已經有了足夠充分和清醒的認識，我也知道，我畢生都無法完成這種突破的可能性也完全存在。但我知道，我心靈所指的那個方向，才是超越投機、超越交易者、甚至超越市場、並幾乎接近生命之道的那個方向，不管能否抵達，至少，我必須調校好自己的方向，對準她，然後邁出我的步伐。
人們常說一句話，在期貨市場中，紀律和心態控制重於一切。然而，我卻要不客氣的指出，這一切的前提，是你必須要有一套完善、經過市場考驗的交易系統，否則，就有流於空談的危險。【BINGO 投資經驗薈萃】
在我自己的實踐中，我在最終設計並完善了自己的交易系統之後，心態自然更加穩定、自信，而你也必然用最嚴格的紀律去遵循你系統指示的信號行事，因為違反他，將把你置於非常不利的境地。在你和你的交易系統充分磨合而且你確信你的交易系統可以成功、靈敏的應付大多數市場變化的時候，你會發現，通過交易賺錢，其實是一件輕鬆、快樂、自然、水到渠成的事情。一切都變得和諧，你終將遠離並告別虧損，這就是我切身的體驗。
其實，我的這些體驗，對於初入投機行業的朋友來說，沒有任何用處，或者說，是一些空話。但是，我對於朋友們的忠告是，一定要建立適合你自己的交易系統，無論你被市場摑的鼻青臉腫，你必須重新站起來，再改善你的系統。不要懼怕複雜和繁瑣，因為，這是你邁向成功、脫離虧損的唯一之途，別無他法。紀律和心態必須建立在科學有效的系統之上，當然，這種系統，他可以是基於技術分析的，也可以是基於基本分析的，或是其他如周易預測技術的。我始終認為，感覺是無法長期可靠的，只有客觀的系統，才能保證你有客觀的心態。
….認識的一位香港的專業恆指期貨做手，他在恆指市場已經生存了近十年。他講到，當年和他一起做恆指的，有的改行了，有的破產了，他所認識的和他一起進入這個市場的並且至今還生存於該市場的，只有他一個。時間的力量超乎我們想像的強大，看對一兩年、盈利一兩年並不足為奇。只有經歷長時間的洗滌、磨礪和淘汰，才可以看出你真正的投機才能。而他的基於自己設計的數學模型在電腦上建立的交易系統，直到今天，他仍然在完善和修正。從他的身上，我看到了一個“專業交易者”身上的“專業性”所在。同他相比，我只不過是個籃球愛好者，而他已經是ＮＢＡ中馳騁的職業運動員了。我回來做在車上的時候才想到，時間的積分和微分作用，在我的身上，剛剛顯現。
其實，對於每一個職業交易者而言，心裡都明白交易系統的重要性。我最近有一個想法，將自己用了5年多時間建立自己交易系統的體驗，整理成文字，期望能對大家最終構建自己的系統有所啟發。
建立一個真正經曆市場考驗的成熟可用的一致性的系統，我認為，必定會歷經兩個階段。
1。堆積
我說的所謂的堆積，大概等同於“厚積薄發”的“厚積”的過程吧。在這個積累階段，是大量儲備各種知識、技巧、方法的階段，強調的是盡最大可能，廣泛占有，兼收並蓄，甚至要發揚“囫圇吞棗”、“不求甚解”、“神農氏遍嘗百草”的雜家精神，把你能收集到的一切素材，積淀到你的大腦，以備後用。
積累從何而來？當然首先是書籍。你必須要有橫掃一切大小金融書店的氣概，不需要有太強的針對性，但必須有廣泛性，中西並舉，閱讀各類金融、經濟類書籍。有條件的最好請老手開一個書單，這樣閱讀起來更有針對性，效率也更高。這大概就類似於古人所說的“熟讀唐詩三百首”吧。我的經驗是，以西方經典的技術分析文叢開始下手，先開立一個20本左右的書單，英文水準高的最好直接閱讀原版，用最簡單的串行方式，將其一本本消滅。這整個過程完全沒有任何投機取巧，過程雖然枯燥冗長，卻不可替代、不可跨越。而且，對於好書，要一遍又一遍的讀，直到爛熟於胸為止。
堆積的過程更多使用的智慧，是記憶和少量的推理。你首要的是，牢記書里的方法和教條，並不需要你有太多的懷疑主義和主觀能動。因為這兩者是必須在你有一定積累的基礎上才會涉及。你如果可以在國外任何一項標準智商測試中，輕鬆取得最前面兩個級別的評分的話，我想，這個階段對於你，可能只需要2-3年的時間，間中你還有餘暇閱讀些哲學、方法論類似的書籍，起到旁徵博引、互相貫通的意義。
在閱讀階段，也不是我妄自菲薄，我認為應盡量少讀國內的讀物，而盡一切可能（如去國外網站訂購等）去不知疲倦的閱讀西方的經典文叢，尤其是技術分析方面的。其實，老手的書房中的書單，對於新手來說，就是最大的財富了，可以少讓你走許多的彎路。我本人就是在幾乎掃遍了國內幾乎所有的跟莊、投機書籍之後，才繞了個大彎，在朋友的指點下，開始閱讀西方的技術分析經典，也讀過少量幾本原版的“聖經”類書籍。
積累的素材除了來自於書籍之外，當然還有網絡。你應該有橫掃國內外大多數最著名的論壇的決心，以謙虛、容納的胸懷去閱讀一切壇子里老手的文章和體會。個人的體會有時候比書籍來的更為直接、更為深刻。我個人來講，在其他論壇結識的一些好手，對我的幫助作用，可以說是極其深遠的。
除了這兩者之外，我認為，你應該把所有（記住，是所有）的時間用於看盤，讀盤，復盤！！！
看盤，其實對於剛開始的時候來說，無非就是個“外行看熱鬧”的罷了，但這個熱鬧，無論如何，你硬著頭皮，也得看下去。
有條件的，看一切你能看到歷史資料的市場行情：外匯、商品、利率、期指、股票等。尤其是指數，觀察、分析、預測各個市場指數現貨和期貨的走勢，至少要占到你所有看盤時間的70%左右。即使在股票市場，我的理念是，指數終於一切，永遠看著指數的臉色行事，絕對不做類似股評的所謂“拋開大盤做個股”的傻事。我不認為，自己總可以驍幸抓到跑贏大盤或獨立於大盤走勢的個股。
而且，看盤的過程，也是很好的總結、運用你閱讀的知識的一個場合和機會。
我在看盤、盯盤的過程中，經歷了這樣幾個階段：
一、看熱鬧階段
天天盯著漲幅榜第一板的看，眼睛裡只看到漲、跌的曲線，心裡沒有任何感覺。
二、初級階段
買了書，知道了比如量比等技術指標，知道了綜合排序，知道了分鐘排行，知道了資金流向，知道了熱點板塊和集團式熱點，看的時候稍微有了目的性和篩選性。就像上網沖浪一樣，知道用搜索引擎來過濾出自己需要的資訊了。
三、進階
目的性更加明確，有了分門別類的自選項目、板塊，從十幾只品種的走勢能大致判斷大盤的運行趨向，學會了公式選股，自創指標，測試交易公式（還談不上交易系統）等進階技術，開始排斥傳統技術和指標，自以為進入了交易的核心，醉心於編寫公式和所謂的“交易系統”，並利用自己設計的指標來衡量指數和股票。
四、系統化
對幾乎所有具備歷史資料的市場進行長時間的盯、復盤，尤其是美指、日經和恆指。（這三支是我最喜愛的品種）不過，盯外盤的代價也是巨大的，所有與我年齡不相稱的疾病接踵而至，ㄏㄏ。我在長時間堅持跨市場的研究中，終於構建出自己的交易系統。徹底屏棄所有寫指標、公式（除了我系統中需要用到的）的玩意兒（現在看起來，那些依靠高、開、低、收、量所運算得來的“祕密公式或系統”都是些可笑而不置一提的東西），回歸到了最簡單、原始的幾項技術（說出來，這些技術我敢說剛進入市場的人可能都聽說過）。看盤的目的是為了驗證系統，完善系統。
五、整合階段【BINGO 投資經驗薈萃】
你終於發現，在有效的交易系統的指導下，你可以迅速熟悉陌生的市場並成為該市場的專家，正是應驗了那句話，“股價運動包含一切資訊”。你能想像，我幾乎完全不懂也完全不關心其他商品等基本面方面的供求分析技術的前提下，卻在並不完善的國內商品市場上同樣沒有障礙的獲利。我剛進市場那時候，不怕你們笑話，我甚至不知道誰是世界上最大用膠大國，而最大產膠國是泰國、印尼等東南亞國家。我在只做了一周模擬交易之後，就用自己的保證金開始了交易。我不懂基本分析，我也瞧不起那些並不專業的偽基本分析者。我只知道，有效的系統和心理控制力，就可以保證我，在任何市場獲利，就這麼簡單。
上面我提到的第四個階段，是非常關鍵的。是你能否最終擁有適合自己交易系統的關鍵。
這個階段，他可能只是些又費時、又費力、而且暫時還看不到任何效果的簡單工作。甚至有時候，你自己都會懷疑自己是否在做無謂、無意義的努力。但我要說，這個階段是不可逾越的，你只有盯盤盯到“為伊消得人憔悴、衣帶漸寬終不悔”的程度，你才有可能進到“驀然回首，那人卻在燈火闌珊處”的境界。不要顧及別人的懷疑或恥笑，要堅定自己的信念。你既然選擇了職業投機，那麼這個階段就是你義無返顧的選擇，別無他途。你要設法在曲線的運用中，綜合你所有知道的交易技術知識，去解釋已有的和預測還未發生的。
我不敢保證，人人都能走出這個階段。我發現，投機這個行業，是為數不多的你即使付出心血、辛勞和汗水，卻未必能登頂成功的幾個行業之一。這個完全需要概率化、容忍失敗和不完美的行業，注定最終成功的，只能是那些同時擁有勤奮、天賦和機遇的少數幸運兒。所以，選擇職業交易是必須經過極其慎重選擇的，因為，有的時候，回報並不理所當然的與你的付出成正比。除非你從心裡熱愛投機，甚至樂於接受一事無成的最終結果，否則，我真的勸你，請慎重你的選擇。
我想用海特的一句話，和大家共勉：
首先,你要有一套有效的價格預測系統,更重要的是良好的資金管理和風險控制機制.用“分散”而“持久”的眼光對待交易,在投機市場上長期地占有概率優勢,而不是孤注一擲.這就是金融交易的全部.
----海特
2.嬗變
如果說前面的堆積階段只是個簡單、線性的累積知識的話，那麼這個階段，你就必須利用你智慧中的諸如推理、綜合、歸納、聯想、頓悟等對第一階段所積累的素材，做集中的消化和吸收了，直至這些雜亂無章的知識被你咀嚼為一種靈性的東西，並浸潤你思維的血液。
你必須最大限度的發揮你的懷疑主義，懷疑一切你所讀、所看的東西，用你的思維去重新詮釋，而不論這種詮釋在別人看來，是極其幼稚可笑甚至是荒謬的。我認為這是學習的關鍵，總之你必須邁出你思維獨立的腳步，徹底擺脫“人云亦云”的境地。別人的高明終歸是別人的，你必須經過思考，獲得屬於你自己的高明。創造和學習永遠是相輔相成的，互為基礎。學習別人的經驗和知識只是手段，如果學習反而讓你喪失自己的創造、創新能力的話，那就背離了學習的初衷。學習，只不過是為你後續的創造提供素材和養料而已，而變成你自己的血液這個過程，則需要創造來提昇。
學習是線性的，而創造則屬於非線性。正是後者，給世界帶來了多姿多採。
簡而言之，就是融會貫通，提煉、萃取出自己的系統交易方法。
我有一個體會，語言是幫助你整理頭緒、理清思路的很好借助。昇華的過程不可能一蹴而就，你在這期間依然要籍借一些瑣碎的方法，比如，堅持寫交易日記，做詳盡的案例分析等。我想，很難用具體的文字去描述“嬗變”這個階段，我只能大致的說，你必須活動開你思維的肌肉，不拘一格，運用你靈活有力、充滿靈性的神經系統，去不斷的接近你所探求的東西———市場的本質。
判斷市場的趨勢，是至關重要的。
說實話，為了成為真正職業的交易者，我幾乎喪失了所有的興趣愛好，過著孤獨、清淡甚至有些枯燥生活。不過，時間讓我逐漸樂在其中，而無須去忍受。有時候，我也懷疑過，這樣的生活是否值得，又是否必要。但是，所謂的得失其實全是相對的，況且，在交易中，我確實獲得了除了盈利之外的樂趣，難以言表的樂趣。
交易實踐讓我喪失了太多的沖動和激情，原來需要忍受的東西，漸漸的變得享受並沉醉其中，甚至會讓人滋生出些須自戀的傾向。週末時刻，便是將監禁並遭受各種控制的心情，放出來放風的時候。我逐漸適應了容忍自己甚至兩天不看專業書籍或圖表，而聽任自己找個地方，去爬爬山，或聽聽音樂，即使思考，也讓他遠離交易和市場。我知道，我如果要將交易作為我終生的樂趣和事業，我必須訓練自己的心情，可以隨時在市場和生活中快速的切換角色。畢竟，專業的交易者，他首先是個具備豐富內心世界和涵養的人。【BINGO 投資經驗薈萃】
我周圍幾乎所有的朋友，都說我的生活，極其枯燥而缺乏色彩，少了那麼多的人生樂趣。當然，也有極少數朋友，過者比我更深居簡出的生活。電腦行情中的曲線，幾乎成為了他們人生的軌跡。我總想折中，可我深知這種折中，以我目前的閱歷和智慧，還遠遠不夠。
市場的本質是交換，其實，生命中，何嘗又不是充滿了得與失的交易？我選擇了一般人無法忍受的“枯燥”的生活，可我交換得來了更強大的自信心和比別人更能有力的思考能力、洞察能力。而且，交易的成功直接換來的是獲得了“享有未來美好生活的期權”！
所以，我想鼓勵我們從未謀面的但有著相同理想的年輕人，為了獲得這份期權合約，我們共同努力！
為什麼自動交易程序要自己編
少量的交易，大量的閱讀/程序編寫和調試, 一些策略研發，一些瑜伽和跑步，一些年終聚會，一些若有所思，加起來等於我的冬訓進行時。今天一位網友請我有償幫他編寫自動交易程序，就來談談這個問題。【BINGO 投資經驗薈萃】
其實自動交易系統所涉及到的程式化知識並不複雜，我只是先後讀過LOGO, FORTRAN 兩門副科BASIC 基礎三們課程而已。後來新出的一些算法語言雖然各有自己的語法，但是如何把人腦的邏輯轉化成電腦的機器邏輯，基本思路和方法都是十分相似的。這裡碰到的一個問題是鑽研精神。我看到海內外交易論壇中有些朋友把很多軟體都玩了個遍，有的還很深入，可最後仍然沒有找到適合自己的平台，這十分可惜。交易員的時間是寶貴的，熟悉和學習各種交易平台不是我們的工作，利用它們來盈利才是。有些專業搞電腦的朋友水準極高，已經到了自己編寫交易平台的境界。高山仰止，不過非職業IT人士也不必灰心氣餒，程式化能力和盈利能力之間，本沒有明確的函數關係，另外是否需要 reinvent the wheel, 這也是一件值得商榷的事情。幸運的是在全球化背景下，海外交易軟體行業為我們提供了極大的選擇空間。我一直贊同這樣一個看法: 我們日常所做工作的百分之九十五，在任何一個成熟的海外交易軟體平台上都能完成。應付諸如瀏覽行情，測試研發，乃至自動交易這些事，TRADESTAION, MULTICHART, NINJATRADER, AMIBROKER, OPENQUANT, RIGHTEDGE, 這其中任何一個軟體都綽綽有餘。看著順眼的就是適合的，適合的就是最好的。鉚牢一個鑽研下去，假以時日成功的機會大。當然，無論你選擇什麼平台，下載安裝了該平台以後還是需要編寫一些公式來把你的交易策略上載到平台之中進行測試。測試成功以後要進行策略部署，這裡是自動交易系統的基建部分（ATS infrastructure )，根據不同平台，可能需要更複雜的程式化。【BINGO 投資經驗薈萃】
為什麼ATS最好自己編呢？我想可能有三個原因。首先是使用習慣的問題。如果東西是自己寫的，那麼肯定可以最大限度地符合自己的操作習慣。大到下單種類/下單數量/scaling 方法/hosted server的設定 ，小到界面上一個按鈕放置的位置，都可以調試到讓自己滿意為止。第二個原因是ATS平台的打造，和任何其他軟體產品一樣，不是一件一勞永逸的事情，需要經常更新和昇級。（這里ATS 中的system（系統），指行使下單改單撤單職能的自動交易部分，不是指交易策略的更新和昇級）。交易品種，交易規模，賬戶數目，甚至API接口端程序昇級帶來的種種細微變化都可能隨時引出新的問題，對ATS 的 infrastructure 提出新的要求，所以後續的維護很重要，如果不是自己編寫，發生問題時很可能會發生束手無策的情況，相當麻煩。最後一個原因是心理方面的。想想看，把你的機器灌輸給一台沒有生命的機器，讓它 do the dirty job for you—— 日復一日地嚴格按照你的思維去重複繁雜無趣的盯盤下單工作，這是件多麼有趣的事情。如果能產生盈利的話，毫無疑問這就是交易的最高境界。這裡如果ATS 不是你自己程式化的，那麼樂趣會少很多。當然對交易而言，物質上的獲得是第一位的，精神上的追求要稍後才會發生。在剛踏入這個行業的時候，只要能保證盈利，哪怕是blackbox系統我也會毫不猶豫地接受。所以不難理解，為什麼commercial trading system（指交易策略）市場雖然水貨多多仍然存在了幾十年。
個人的一整套交易方法
體現技術分析簡單至上的原則。
一:選股,緊抓當前熱點、資金流向和漲幅榜，謹慎篩選即可。任何猛牛和熱點都跑不掉。但不要太亂。
二:進場點的選擇，也就是技術分析。
首先第一點搞清價格處於單邊市還是震盪市。單邊市用均線或趨勢線交易；震盪市用擺盪指標或支撐壓力指標交易。
如何分辨價格的狀態呢?一條55日均就行了,大於30度的角度發展是單邊市,在60分圖上大膽追漲。小於30度用KD交易,在60圖上超賣金叉進,超買死叉出,支撐點進,壓力點出。當然,還有許多方法,但這是次要的,想賺錢一定要分清價格所處的狀態。
另外交替規則和分久必合,合久必分也是要考慮的。一輪單邊市後價格與55均漸漸靠攏,可判斷進入震盪市,一輪震盪市後價格開始遠離55均線,即可判斷進入單邊市。這是打個簡單的比方,切忌生搬硬套。
三:出場。出場的策略在買進前就要準備好,這一點必須做到,要精通止損,不能把他設在心理防守點以內,已經賺錢後要持續調整止損點,保障既有利潤,不能反勝為敗。另外牢記:分批出場。
四:資金管理。這關係到最後的成敗。技術分析最優秀的勝率就70%左右,如果不能完全把握勝算,你將不可能賺大錢。簡單打個比方:今日賺100塊,明日最多只能虧90，今年賺10000,明年最多只能虧9000,假想的止損500元,止贏就要有1000....或更多
總之記住:做個精明的賭徒。ㄏㄏ
五:克服心理問題,控制潛意識。這占交易拼圖的40%的權重.這是技術分析失敗最大的原因所在。
人們無法看清自我,總是有太多主觀性的看法。當有一天你完全客觀看待一切時,你就成功了，我自己也還在努力學習中……【BINGO 投資經驗薈萃】
六：永遠保持學習狀態,不斷檢查出現的錯誤。我永遠也不可能窺透技術分析的全貌,前進的道路上會有許多錯誤在等我...所以不斷提高自己將是永恆……
以上能做到者即財富擁有者！
