2021-05-17 10:39:37| 人氣4| 回應0 | 上一篇 | 下一篇
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【交易乾貨】交易信號與漲跌預測

技術類策略的核心問題是,什麼信號出現時,代表未來將出現大漲/大跌;什麼信號出現時,代表未來將出現震盪。能夠解決這兩個核心問題,就能夠搭建出一套完整的技術類交易策略。

資金管理和心態管理固然重要,但只能起到錦上添花的作用。如果核心問題處理的足夠好,資金管理和心態管理即便不那麼優秀,也能實現不錯的交易結果。相反,如果核心問題處理的不好,即便資金管理和心態管理無與倫比,也很難實現賬戶資金的穩定增長。

勾形理論屬於結構化分析工具,對大漲/大跌/震蕩的預測主要依賴於某種結構的出現。基於對趨勢性行情的統計分析,筆者發現以下兩類大概率成功的交易信號。三角形具有穩定性,如果左側上漲的幅度和右側下跌的幅度基本相同,那麼下一個波段維持當前三角形高低點的可能性就更大。

維持原來高低點的趨向,就意味著震盪,所以我們將(大幅上漲+大幅下跌/大幅下跌+大幅上漲)看作是震盪產生的可靠信號。相反,如果三角形的左側和右側幅度相差很大,那麼其穩定性就會消失,下一個波段出現突破前期高點或者低點的概率就更高。

突破就意味著趨勢的形成,所以我們將(大幅上漲+小幅回調/大幅下跌+小幅回調)看作是趨勢產生的可靠信號。之所以兩類信號當中都要求左側波段為“大幅”,是因為只有大幅走勢才能夠產生足夠的利潤空間。

雖然小級別結構之後,同樣可能出現大幅度的單邊走勢,但小級別結構本身代表一種低波動率。在沒有消息面配合的情況下,低波動率結構大部分時間都會以小幅震盪形態持續,參與此類結構的意義不大,且經常失敗,所以不作考慮。

01  大幅上漲+小幅回調

上圖中的勾形結構為回撤勾形:1.1951~1.2053~1.2019 。左側上漲波段為1.1951~1.2053,漲幅102點。由於上圖截取的是EURUSD在H4週期的走勢圖,所以102點算是“大幅上漲”。右側波段為1.2053~1.2019,回調幅度為34點,滿足“小幅回調”的要求。在高點1.2053被突破後,佈局多單,極限止損在1.2019 。實際止損以勾形速率線為準。

隨著時間的推移,新一輪上漲波段出現並持續,直至出現高點1.2143。隨後的三根K線,突破前一個回撤勾形所構成的上升速率線,此時選擇止盈平倉,止盈價1.2116 。完整的交易為:開倉價1.2053,平倉價1.2116,盈利區間63點。


02  大幅下跌+小幅回調

上圖中的勾形結構為回撤勾形:1.2412~1.1821~1.1995。左側下跌波段為1.2412~1.1821,跌幅591點,滿足“大幅下跌”要求。右側波段為1.1821~1.1995,反彈幅度為174點,相比左側跌幅來說屬於“小幅回調”。在突破1.1821低點之後,佈局空單,極限止損在1.1995。

隨著時間的推移,新一輪下跌波段出現並持續,直至出現低點1.1509。隨後的兩根陽線,突破前一個回撤勾形所構成的下跌速率線,此時選擇止盈平倉,止盈價1.1691 。完整的交易為:開倉價1.1821,平倉價1.1691,盈利區間130點。


03  大幅上漲+大幅下跌

嚴格來說,“大幅上漲+大幅下跌”的模式,已經不能算是勾形,而應該算是三角形。圖中形成的最新三角形為:1.0767~1.0989~1.0726,左側上漲波段幅度為222點,右側下跌波段幅度為263。上漲和下跌波段的幅度差值為41,小於兩者平均幅度的30%,滿足左右幅度相差不大的基本要求。在最新底分形的右二形成之後,佈局多單,開倉價1.0817,極限止損在1.0726 。

隨後出現三連陽組合,一舉突破三角形高點1.0989,同時滿足止盈條件,在1.0989位置止盈平倉。需要提醒的是,如果下一個上漲波段無法觸及三角形高點,而是在高點之下形成頂分形阻力,並開啟下跌波段,則在頂分形的右二形成之後,平倉離場。

對於上圖的信號來說,開倉價1.0817,平倉價1.0989,盈利區間172點。可以看出,同樣是日線級別的走勢圖,震盪結構所獲得的盈利點數(172)要大於趨勢性結構(130)。


04  大幅下跌+大幅上漲
其實,在前一幅圖中,以1.0989為起點的三角形結構:1.0989~1.0726~1.1017,就是這裡要談到的“大幅下跌+大幅上漲”模式。左側下跌波段為1.0989~1.0726幅度為263;右側上漲波段1.0726~1.1017幅度為291 。左右兩側波段幅度差值為28點,滿足“相差不大”的條件。

但是,由於1.1017所在的頂分形結構,右一和右二都已經出現大幅度的下跌,導致佈局空單的利潤空間非常有限,所以該“大幅下跌+大幅上漲”的三角形結構是不參與的。


小結
一個基本的道理:市場是不可預測的。以上四種結構類信號,有成功的時候,也有失敗的時候,兩者出現的概率基本是一半對一半。

如果採取無差別的交易模式,比如使用EA在24小時裡不間斷交易,那麼這四類結構的最終交易結果一定是虧損。技術類交易策略永遠離不開入場時機的判斷,只有選到了波動率大幅提高的時期,才能夠讓交易策略大放異彩。最後,感謝大家的閱讀,祝讀者朋友們都能財源廣進。


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