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2017-08-05 21:06:59 | 人氣(24) | 回應(0) | 上一篇 | 下一篇
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博客來暢銷書籍 統計套利

統計套利









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底下是 統計套利 的內容簡介



本書論述統計套利的歷史,描述了從八0年代開始,這項策略自摩根史坦利誕生的第一天,一直到考驗重重的二十一世紀初期;本書也詮釋了統計套利如何運作的方式,以及為什麼管用的原因。作者根據自己的研究結果,以及八年來操作統計套利避險基金的經驗,寫成本書,對於統計套利二十餘年的發展,作了完整的回顧。

2000年之後,統計套利在市場中可說是歷經了一場,非常具有戲劇性的動態變化過程。雖然時局艱困,但由於在演算法交易方面的發展,因此又再度為統計套利的復甦,帶來了一股新希望。股價的動態變化,似乎浮現出新的價格支撐模式,而且某些舊的模式,好像也重新恢復了效用。這對於敏銳的統計套利者來說,等於又出現了很多可獲利的機會。

本書充滿了許多創新的訊息與專家的忠告;不論是想要對這個領域有整體看法的個人投資者,或者是希望對模型化、風險管理以及如何應用這項策略,想要得到更關鍵而深入見解的機構投資人來說,本書所包含的重要分析,極具吸引力。

本書特色

介紹配對交易(pairs trading)的概念,並詳細說明其主要特性。

針對一般的投資組合,簡要敘述了幾個正式的統計模型——從最基本的加權移動平均,到複雜的動態因素分析等等,說明了這幾個流行的時間序列模型。

在進行反轉交易時,對於可利用機會的大小,如何進行量化,本書提出了重要說明。

在2000年時,統計套利方法受到了重重的挑戰,而2002至2004年期間,統計套利的報酬更出現災難性的下跌,本書對於這些問題背後可能的原因,進行了特性上的描述。

說明在技術進步的發展下,統計套利如何透過演算法交易的方式而出現了復甦的跡象

本書為實際模型的建立,提供有價值而深入的見解。

作者簡介

ANDREW POLE

專攻計量交易策略與風險管理,目前是 TIG 顧問公司LLC(紐約註冊的投資顧問公司)的總經理(Managing Director)。 本書是作者的研究成果,以及八年來操作統計套利避險基金所得來的豐富經驗。 Pole 也是《應用貝斯定理預測與時間序列分析》(Applied Bayesian Forecasting and Time Series Analysis)這本書的合著者之一。

博客來

  • 譯者:藍子軒
  • 編者:柴慧玲
  • 出版社:寰宇

    新功能介紹

  • 出版日期:2009/01/20
  • 語言:繁體中文


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大學技專入學博覽會。聯合報系資料照/記者許正宏攝影 十二年國教課綱將於108學年度實施,技術型高級中等學校的考招制度,也將隨之調整,技專校院招生策進總會為蒐集意見,將在台灣各地舉辦7場公聽會。

技專校院招生策進總會執行長張仁家今天表示,這次變革主要是考試科目和招生制度因應新課綱調整。108學年度課綱正式上路,111學年度技術型高中(如高職)開始適用考招新制,107學年度至111學年度的過渡期,則採微調漸進、逐步達成的方式調整。

張仁家表示,技專考招不像一般大學考招一樣受到社會各界重視,媒體報導也不多,希望關心此議題的學生、家長、教師、社會人士,踴躍報名各場次的公聽會,提供寶貴意見。場次資訊可參考公聽會報名網址。
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