2011-11-27 08:09:23 | 人氣(7,200) | 回應(0) | 上一篇 | 下一篇

不會賺錢的方法~~把他(遺忘)

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不會賺錢的方法~~把他(遺忘)

好柴流未過安平港,水查某未留置四鯤鯓


典故來自17世紀農曆4月,台灣連日暴雨,山洪爆發,山上的林木被沖下山;當時鄭成功病逝,缺少木材當作壽床(棺木),暴雨過後,安平港旁被發現品質優良的巨大木材,正好可拿來做為壽床的材料。故事後來被引申為這句諺語,意思是好的木柴,不會流出安平港,會留給安平人自己使用;而漂亮的女人,也不會留在四鯤鯓(台南沿海地區的地名)這個小村莊,早就嫁到大城市去了。

賴憲政解釋,這句話是要警告世人,「沒有天上掉下來的禮物,好康通常不會輪到自己。」因此,自認為碰上千載難逢的好事,像是突然接到香港摸彩中獎100萬元的電話,或是聽到所謂的股市內線,吸引你砸大錢買明牌股的時候,請多想一想,別因為一時的貪婪,掉進讓人後悔莫及的陷阱。

「沒有天上掉下來的禮物,好康通常不會輪到自己。」

期貨市場風險大,變幻莫測,如果你沒有累積足夠的經驗和判斷,你想贏期貨真的是太難了.

1 創造研究出屬於自己的方法.  想要在期貨市場生存下來,你就一定要找到一個屬於自己生存下來的方法. 找尋生存下來的方法就從基本15點開始.

2 你所用的指標或操盤法,如果能讓你賺到錢,你就不要在三心兩意,什麼都想學,你因該把自己的精神專注在自己會賺錢的操作上.

3 如果你所用的指標或操盤法 不會幫你賺到錢,明確知道自己的操盤法不可 行,你就一定要把他(遺忘)

4 無法(遺忘)舊的操作模式,你怎麼會發自內心的去接受跟過去完全不同的新操作模式呢?

5 會賺錢的方法~~好好把握, 不會賺錢的方法~~把他(遺忘)  把心態歸零重新出發.

6 找到自己能在期貨市場生存下來的方法 ,比你想要賺多少點都來的重要.


高手總結的趨勢停頓與轉折點規則

市場結構理論中的趨勢停頓定律和轉折點規則,是市場及個股研判細化的技術操作規則,
是研判波段趨勢的轉勢點或者反轉點的重要技術原則,涉及具體買賣點的交易決策。
  趨勢停頓定律指出:“同一波段的趨勢運行具有流暢性,一旦出現運行停頓,即是趨勢調整或反轉的第一信號”。
  指標型技術規則主要是通過指標曲線的黃金交叉和死亡交叉等相關類型的信號,來確定一級波段的轉勢點(或者說是反轉點)。其本質是通過指標型技術的統計學原理和技術狀態的對比,來確定趨勢的變化。
  趨勢停頓定律與指標型技術的最終目標完全相同。只是所採用的方法和技術視角完全不同。可以說,市場結構理論對微觀轉勢點的研判要比普通的指標型技術要靈敏而有效。這一結論完全是由於它們各自完全不同的技術原則所決定的。
  我們認為,趨勢停頓定律看似簡單,也非常容易理解。但市場結構理論將它作為一個重要的市場定律指出,並以此推演出轉折點規則,是有深刻的技術寓意的。
  趨勢停頓定律的基本原理是什麼呢?“市場結構理論”中進行了如下的描述:
  趨勢的運行遵循著平衡法則,體現為趨勢為追求平衡所呈現的勻速節奏的運行。這也是趨勢慣性定律的表現形式。趨勢運行的平衡性表現為趨勢運行的流暢性。趨勢運行流暢性具體表現為:連續的、勻速的、不間斷的、穩定的趨勢運動。
  根據市場平衡法則和趨勢變速定律,趨勢在運行過程中會呈現出變速狀態。這種速度上的變化是市場失去平衡的表現。趨勢運行速度的變化主要有二種形式:趨勢加速和趨勢減速。
趨勢加速是原趨勢延續的強烈信號,而趨勢減速則是趨勢調整或反轉的徵兆。同一波段趨勢運行的停頓就是趨勢減速,意味著該趨勢波段的調整或反轉。
趨勢停頓定律的技術要點主要包括以下四個方面(圖1-3-B6):
  (1)同一波段趨勢延續性的運行特徵是:波段的趨勢運行呈現出同向K線排列狀態。
  同向K線排列是指與趨勢運動方向相同的K線排列。可分為多頭K線排列和空頭K線排列。多頭K線排列是指後一根K線的最高價和最低價大於前一根K線的最高價和最低價。空頭K線排列是指後一根K線的最高價和最低價小於前一根K線的最高價和最低價。
  值得注意的是,不同趨勢方向的K線排列的基本原理來自於多空結構定律。
  (2)當同方的K線排列出現停頓跡像時,意味著該波段的趨勢運行的停頓。
  當多頭K線表現為後一根K線的最高價和最低價小於前一根K線的最高價和最低價時,意味著該波段多頭趨勢運行的停頓。
  當空頭K線表現為後一根K線的最高價和最低價大於前一根K線的最高價和最低價時,意味著該波段空頭趨勢運行的停頓。
  必須指出,整理性K線也是趨勢運行停頓的警示信號。整理性K線表現為前包型K線和後包型K線。
  前包型K線是指前一根K線包容了後一根K線,表現為前一根K線的最高價大於後一根K線的最高價,前一根K線的最低價小於後一根K線的最低價。
  後包型K線是指後一根K線包容了前一根K線,表現為後一根K線的最高價大於前一根K線的最高價,後一根K線的最低價小於前一根K線的最低價。
此外,平頂或平底型K線也屬於整理性K線排列。這些K線的類型都是趨勢運行K線  排列所表現出來的停頓跡像。
  (3)趨勢停頓定律是同一波段的趨勢跟蹤技術,僅對同一波段用效。
  趨勢運行的流暢性主要表現在同一的波段趨勢運行之中。一個趨勢波段是一個完整的趨勢運行單位。當一個趨勢波段結束時,趨勢將開始一個新的趨勢波段的運行。
  (4)趨勢停頓定律適用於所有的分析周期的趨勢跟蹤。
  對於任意的分析周期,趨勢停頓定律都充分體現了趨勢調整和轉勢的徵兆。從1分鐘K線到年K線,趨勢停頓定律都是適合的。
  與此同時,市場結構理論對趨勢停頓定律做出了如下的推演:
  (1)趨勢停頓定律是趨勢跟蹤的核心技術之一,它是對波段轉勢點有效確定的重要技術手段。
  (2)運用趨勢停頓定律孤立地進行趨勢跟蹤是沒有意義的,必須結合相關結構型技術進行綜合確定轉勢點的成立。
  (3)當市場結構分析指明轉勢來臨時,趨勢停頓所發出的信號正是這種轉勢最明確的表現。
  (4)趨勢停頓在整個波段結構中的位置至關重要,波段中途的停頓與波段末端的停頓具有完全不同的技術涵義。
  (5)必須注意:趨勢停頓表現調整或轉勢。對調整或轉勢的判斷不是趨勢停頓定律的能力範圍。
  (6)在波段的關鍵位置出現的整理型K線,也是趨勢停頓的重要信號。
  半對數計算與配合其他結構、指標、波浪
                  半對數計算
                  
                  半對數
                  
                  一、 何謂股價三分線
                  
                 
▲我們常計算回檔(反彈)1/3、0.382、1/2、0.618,其實1/3與0.382屬同層級,意謂強勢整理(弱勢反彈),乃最有機會創高(破底)之表徵。1/2中線則是最普遍運用的支撐或壓力之觀測點,因為這裡是回檔或反彈的成本均衡處,穩定的漲勢或跌是常藉1/2中線之轉折繼續維繫其多空步伐。至於0.618乃回檔的『最後防線』及反彈的『乾坤挪移』所在,前者跌破,防回檔轉回跌,後者突破可促反彈轉回升,這一關的重要性關乎原始趨勢之轉變與否。
                  
                 
◆問題來了!沒人規定股價的高低點要落在三分線位置,若視之為『隨機』落在任何位置皆可能,重要的是據美國分析界學者之長期統計,落在三分線附近之機率遠大於其他位置,足見其存在的慣性意義。
                  
                  二、 為什麼要用半對數計算
                  
                 
▲很多人早就會自行計算所謂的回檔(反彈)1/3、1/2及黃金切割率,久而久之卻懶得算了;原因是算不出『準頭』!何以艾略特主張要用『半對數』?
                  例:10 → 100 的中心點在哪 ? 小學生也知道 ( 10 + 100 ) / 2 = 55,但是,股價的運算~ √10

                  X 100 = 31.6。半對數乃一門運用數學,並適用於股市這門投資學。
                  
                 
◆原理:拿一百萬元買一檔10元的股票,漲到31.6元增值為316萬;又,拿一百萬元買足一檔31.6元的股票,漲到100元同樣增值為316萬。可見31.6才是10←→100的漲跌『成本中心』位置;若說線圖為人性之軌跡,那麼『慣性』透過半對數計算才得知最敏感的表徵處。
                  進而推演出公式:10 → 100回檔1/3 ~ 100.333 X 1000.666= 46.2;100 → 10 反彈
                  1/3 ~ 1000.333 X 100.666= 21.5。所以說,一定要用工程用計算機才算得出來。
                  
                  三、如何『取樣』來加強計算的可信度 ?
                  
                 
▲半對數計算必須先有『背景取樣』,因為我們是藉由前一上漲波來測量回檔支撐,由前一下跌波來測量反彈壓力;但所謂的『前一波』可長可短,且走勢不見得如想像中單純,是故,取樣的準則應力求:
                  一、 較佳的線性軌道(走勢太曲折則不佳);二、較符合波浪循環之原則。
                  有時會遇到較複雜或模棱兩可的股價背景時,則不排除採用不同版本之交叉計算,甚至捨棄某一模糊階段尋求其他途徑來判斷。
                  也就是說,越符合前兩項取樣原則,計算半對數的參考價值將愈高。
                  譬如 10元(低點)漲到 100元(高點)之回檔 0.382為100.382 X 1000.618 = 41.5;回檔
                  0.618為100.618 X 1000.382 = 24.1。
                  先寫出取景的起落點,然後以欲測幅作為起點之次方,再以(1-測幅)當落點之次方。
                  譬如 反過來計算 100元跌到10元之後的反彈0.382為 1000.382 X 100.618 =
                  24.1;反彈0.618為 1000.618 X 100.382 = 41.5。
                  
                  四、如何運用半對數衍生來測距 ?
                  
                 
▲半對數計算不只是在測知回檔或反彈之關卡,當在做原趨勢之順向測距時,也要運用半對數,比方說一檔股票從15元漲到25元時出現『中繼缺口』,理論告訴你它只漲到半途,那麼一般人就會一前半段漲幅10元,自25

                  + 10 = 35當作目標;而以半對數之原理,25既然是起點與未來目標( K )之中心點,則√15 x K = 25,K =

                  252 / 15 = 41.7,這才是真正的理論目標價。
                  
                  ◆最單純的W底及M頭測幅滿足點,乃依頸線上下等幅之原則,假設W底最低之一腳為30,頸線為50,非指目標為70,同上原理;K=

                  502 / 30 = 83.5。
                  另假設一種情形,一檔股票自6元漲到18元又回檔至14元,倘預期接下來的漲升波與前波等長,指的目標並非 ( 18 – 6 )
                  + 14 = 26,應是( 12 x 14 / 6 ) + 14 =
                  42,此即半對數測距。是故,倘計算前波段的1.618倍,指的目標也不是12 x 1.618 + 14 =
                  33.4,應該是多少呢 ?
                  
                  五、為什麼一定要採用半對數比例圖 ?
                  
                  ▲假設股價自6 → 18為初升段,回檔至14元欲展開主升段,且預期漲幅為初升段的1.618倍,按半對數求目標價
                  K。首先倒過來看,初升段為主升段的0.618倍 ( 0.618與1.618互為倒數
                  ),已知初升段全長12元,換算主升段之等幅度:12 x 14 / 6 = 28;14 + 28 =
                  42,這是主升段的0.618位置,也就是14 → K的回檔0.382所在,代入公式:140.382 x K0.618 =
                  42,K = 83,半對數的1.618倍比想像來得大多了吧。
                  
                 
◆如上;數學計算未免太複雜,其實最簡單的是列印一張半對數比例圖,先以尺量出初升段垂直距離之刻度,照其公分數乘上1.618,在自主升段起點14元向上畫垂直線,目標就指向83元,須知6

                  → 18與14 →
                 
42在圖上垂直測量原是等距的,是故,W底與M頭只需拿尺測量頸線上下等距即知理論滿足點,又三角收斂之突破採『平行斜測法』,為有用尺來畫最簡便。一般人印的不是半對數比例圖,居然還連結各高、低點畫趨勢線及切線,甚至做甘氏角之研究,根本是徒勞無功,波浪之演化也必須在半對數比例圖上才得窺全貌。

                  
                  六、何謂『三合一落點』?
                 
▲半對數不是獨立存在的東西,它要搭配波浪、圖形及K線,才能顯現出其意義,是故,在我們計算出三分線的同時,也在探詢有無其他技術面之『重疊』,譬如回檔的哪一道關卡,恰是頭部型態的滿足點,那可比雙重引力將股價往下吸,俟下跌接近時,則構成雙重的支撐力,這也包括缺口、K線多空版圖、均線、趨勢線及波浪的階段性落點等等。

                  ◆又遠近不同背景之取樣也可能形成重疊關卡,譬如中波段的反彈0.618恰是長波段的反彈1 /
                 
3位置,同樣具有雙重引力及反壓效果。一如上述三項關卡重疊時,謂之『三合一落點』其支撐或壓力之轉折效應必大,要是說這樣還擋不住直撲而來的趨勢呢
                  ?
                 
那足見趨勢的力量更大,既然聯手也擋不住,正所謂勢如破竹,股價朝下一道奔馳而去,此成操作者勇於進場同時必須善設停損的正反強力依據。
                  
                  七、什麼是多頭的標準步伐 ?
                 
▲當股價在漲的時候,那是多頭正在邁開它的腳步,但事實上很少一路衝鋒不回頭的,穩健的步伐乃所謂『進二退一』或『進三退二』,重點還不在進幾步退幾步,而是在半對數比例上退多少,如果說退1

                  / 3或0.382是繼續前進的最高姿態,那麼退1 /
                 
2乃有利於操作的最佳狀態,因前者確認時,股價或已創高,又高姿態並不意謂後市的漲升空間必大,倒是後者經較充分的洗盤換手,且上漲的空間往往來自於拉回,試想,『彎弓射箭』之原理,弓如何彎得夠深而又不至於扯斷弦,我以為1

                  / 2最佳。
                 
◆築底或盤整時期的股價往往來回震盪,縱使逐漸墊高腳步,還是受限於區域之內,按波浪之觀點,或許正在醞釀上漲,惟趨勢尚未形成,值得注意的是當某次短波折返不破1
                  / 2可能是突破盤局之前兆,抑或先突破隨即拉回固守1 /
                  2,那也是展開波段行情的最即時上車機會。一般而言,初升段之後的第二波回檔常深及起漲點上緣,致多頭漲勢遭到質疑,假使在1 /
                  2關前即止跌翻揚,後續得主升段頗值得信賴,且規模應不小。空頭步伐可反向推理。
                  
                  八、1 / 2中線如何應用在短波觀察 ? ▲ 每個高低點相乘再開根號,那就是1 /
                  2中線,可藉此觀察多空短兵相接之強弱虛實,譬如:三個交易日指數自5500漲到5750,回檔1 /
                  2在5624,未破中線5624前短多仍佔上風,可按此簡單之原理,觀測當天多空所採位置之強弱度,甚或在當天上半場拉出一段空間時

                  ( 或漲或跌 ),看是否回測並據守中線來推估多空續強之機會。
                  
                  壹:基本架構
                  1、
                 
尊重、推崇平均線法則之準確性,依此為主軸,輔以他類分析模式與以補強均線原理不足,成一全方位,系統完整、邏輯嚴密、高準確度且有前瞻性之預測技術分析模式。
                  2、 平均線之優點:準確。 平均線之缺點:(a)無結構性。 (b)緩慢。
                  3、補強:(a)以波浪理論之前瞻性架構補強均線之缺失。 (b)以RSI、KD
                  Slow、MACD等相關指標補強均線法則之緩慢缺失。
                  
                  貳:平均線法則
                  1、 參數設定:(a)主架構--------50MA與200MA。(b)輔助架構--------5MA、10MA、25MA
                  土狼註解:根據MACD原理,50MA便是短線多空分界線,美國投資專家葛蘭碧(Gravlle
                 
Tosoph)研究與試驗移動平均線後,認為200日MA為最具代表性的長線多空分界線;因此以50MA與200MA為此均線操作法的主架構。
                  
                  2、 空轉多程序: (1) 5與10均線黃金交叉 ----- 上至25MA。 (2) 10與25均線黃金交叉 -----
                  上至50MA。 (3) 25與50均線黃金交叉 ----- 上至200MA。 (4) 站穩200MA多頭續攻 -----
                  上至200MA之後為大多大空格局之轉換,宜配合領先指標RSI、KD Slow、MACD作判斷。
                  
                   3、 多轉空程序: (1)與10均線死亡交叉 ----- 下至25MA。 (2)10與25均線死亡交叉 -----
                  下至50MA。 (3)25與50均線死亡交叉 ----- 下至200MA。 (4)跌破200MA空頭續殺 -----
                  下至200MA之後為大多大空格局之轉換,宜配合領先指標RSI、KD Slow、MACD作判斷。
                  
                  4、(1)週線之整理,一般須力守50日均線。 (2)200日均線一旦碰觸,則必為月級數之整理。
                  (3)日線整理向5日均線或10日均線整理。 (4)週線整理向25日均線整理至50日均線整理。
                  註:50MA與200MA間距離若大,100MA便需考慮(支撐或壓力);如50MA與200MA接近,不考慮100MA的影響。
                  
                  參:波浪理論之學習應用 波浪理論為眾多人對價格之循環性秩序;故以指數類之準確性最高。
                  
                   1、 基本規律 (a)波浪之主要分析,即在清楚分辨三浪(調整浪)與五浪(攻擊浪)之關連。
                  攻擊浪走5,調整浪走3為基本架構;1、3、5為攻擊浪,2、4浪為調整浪。 (b)三種分析定律:
                  1浪與4浪不重疊:主旨在分辨5浪與3浪;於大結構上(週線或月線)相當關鍵;尤其以月線最為重要。
                  
                  交替律(討論2浪與4浪之關係與現象):2浪與4浪現象不重複;就型態、比例、時間三要素而言,2浪發生則4浪不發生。
                  3浪不是最小的一浪:若假設之3浪非為最強之一浪,則此假設錯誤;正確之標號應為a、b、c。
                  波浪理論就其研究主項目,依其重要性,依序為:型態 比例 時間。
                  型態:就波浪理論而言,攻擊浪5,調整波3為基本範例,攻擊浪較單純,而其例外為標準浪與擴延浪之差異。
                  
                   攻擊浪走5浪為正常,走9浪則為擴延;1、3、5衝擊浪中,僅有一浪又擴張為5浪,故而使之成為9浪。
                  調整浪為2浪與4浪。型態分類如下: (I) 簡單型(標準型):曲折浪:5-3-5 b ≦ a x 0.618 ; c ≧ a

                  日線調整段為1與3之0.4至0.5;月線則有可能大於1浪與3浪之0.618。 (II) 複雜型:平坦波:3-3-5 b ≧
                  a x 0.618 ; c ≦ a 約為1浪與3浪之0.382以內。 (III)
                  其他類型:三角整理(一般出現於4浪或B浪);較常出現於周線或月線中,亦即在較大週期循環中。
                  
                   強勢N型浪:c之低點高於a之頂點為最強勢之調整,有可能形成擴延浪。 比例: 攻擊浪之比例:
                  1、1浪≒3浪,則5浪有可能擴延;5浪≧1浪X1.618(有擴延機率) 2、1浪≒5浪,則3浪≡1浪X1.5至1.618
                  註:1浪與5浪正常狀態下等長,3浪約為1浪之1.5至1.618 調整浪之比例:
                  波浪理論認定,3浪之強度,需視2浪之調整比例;5浪之強度,需視4浪之調整比例。
                  亦即:0.382以內之修正為強勢修正;0.236以內則有擴延之可能。
                  
                  肆:領先指標之應用
                  
                  一、 RSI相對強弱指標;參數(與均線同) KD Slow:參數K:3,D:3,RSV:9
                  (某些軟體是K:9,D:9,RSV:9) 說明:領先指標之運用,即在以其預知之告示性,藉以補強均線緩慢之不足。
                  
                   二、 RSI可以趨勢線作型態分析(頭背離或底背離)。
                  
                   KD多空轉換之切入點靈敏度最高;判斷趨勢之頭背離與底背離準確度最高。 MACD應用中以區分波浪形態最有效率。 ※
                  RSI、KD、MACD皆可論斷背離;然三者中以KD反應最靈敏。
                  ※ KD指標的鈍化與背離現象和型態的判定,才是KD指標應用的重要精華。
                  ※ MACD除可區分波浪外,是均線的延伸發展,有成本意涵,最能符合均線操作的依據。
                   ※ 短分時應用上,KD的假訊號太多,應配合MACD觀察,並且兼顧上層的多空結構。
                  
                   三、領先指標與波浪之應用
                  
                  1、 多頭型態 (a)一浪:有底背離。 (b)二浪:有均線結合現象。
                  (c)三浪:股價、領先指標與均線三者同步創出新高,三者同向同趨勢。
                  (d)四浪:對三浪作修正,與二浪有交替關係,且四浪底與一浪頭不可重疊。
(e)五浪:有頭背離訊號,則多頭有轉向空方之強烈訊號。
                  
                   2、 空頭型態 (a)一浪:有頭背離。 (b)二浪:有長期均線結合現象。
                  (c)三浪:股價、領先指標與均線三者同步創出新低,三者同向同趨勢。
                  (d)四浪:對三浪作修正,與二浪有交替關係,且四浪底與一浪頭不可重疊。
                  (e)五浪:有底背離訊號,則空頭有轉向多方之強烈訊號。
                 
土狼註解:二浪對一浪修正,通常幾乎吃掉一浪的所有漲跌幅而造成長短均線糾結現象,此時手上應該有單,等待均線發散的大幅度利潤,就算做錯方向,反手做都可以反敗為勝;三浪時短分時KD會產生高低檔鈍化現象,此時應注意MACD與離差OSC之變化,而不需理會短線KD之背離現象。

                  
                  四、綜合應用
                  
                  1、15分鐘之頭背離,有小時下跌行情。 (a)型態:a-b-c浪為最基本型態。 (b)均線:至少回調至25至50均線。
                  (c)時間:至少應有5-8根柱狀體。 (d)此一小時之交叉,應有兩種狀況: (1)並無小時線背離狀態。
                  (2)另一種則形成了小時線之背離狀態則如下
                  
                   2、60分鐘之頭背離,有日下跌行情。 (a)型態:a-b-c浪為最基本型態。
                  (b)均線:至少回調至25小時至50小時均線。 (c)時間:至少應有5-8根柱狀體。
                  (d)此一小時之交叉,所形成之日線行情應有下列兩種狀況: (1)並無日線背離狀態。 (2)此一日線亦可有背離之產生。
                  
                  3、日線之背離,有周線行情。 (a)型態:a-b-c浪為最基本型態。 (b)均線:至少回調至25日至50日均線。
                  (c)時間:至少應有5-8根日柱狀體。 (d)此日線背離所形成之周線行情,應有下列兩種狀況: (1)並無周線背離狀態。
                  (2)有周線背離之型態。
                  
                   4、周線之背離,有月線行情。 (a)型態:a-b-c浪為最基本型態。 (b)均線:至少回調至25周至50周均線。
                  (c)時間:至少應有5-8周。 (d)此周線背離所形成之月線行情,應有下列兩種狀況: (1)並無月線背離狀態。
                  (2)有月線背離之型態。
                  
                  5、月線之背離,應有景氣循環之行情。 (a)型態:a-b-c浪為最基本型態。 (b)均線:至少回調至25至50月均線。
                  (c)時間:至少應有8至13月之調整。
                  土狼註解:無背離修正通常以25MA為修正滿足點;期指操作因為槓桿比例,應重15分線,特別是15分MACD。
                 
日KD向下時,15分KD在產生頭背離時應該要堅決站空方,並且火力全開,以MACD柱狀體向下長度增加為原則,每加長一根柱狀體加碼一次,一直到最長柱狀體被確認為止,然後擇均線點位回補加碼單。

均線扣抵位置怎麼弄?
程式寫法如下
var:ma10(0),ma20(0),ma30(0),ma40(0),ma50(0),ma60(0),ma72(0)
mA20=ma(c,20)
mA10=ma(c,10)
mA30=ma(c,30)
mA40=ma(c,40)
mA50=ma(c,50)
mA60=ma(c,60)
mA72=ma(c,72)
draw11(ma10,"ma10",black)
draw12(ma20,"ma20",Tool_Magenta)
draw13(ma30,"ma30",Tool_Cyan)
draw14(ma40,"ma40",red)
draw15(ma50,"ma50",blue)
draw16(ma60,"ma60",green)
draw17(ma72,"ma72",green,2)
if lastbaronchart then
                value14=txt_new(date,time,c[9],space(14)+"10扣"+numtostr(c[9],1))
               
value15=txt_new(date,time,c[19],space(14)+"20扣"+numtostr(c[19],1))
               
value16=txt_new(date,time,c[29],space(14)+"30扣"+numtostr(c[29],1))
               
value17=txt_new(date,time,c[39],space(14)+"40扣"+numtostr(c[39],1))
               
value18=txt_new(date,time,c[49],space(14)+"50扣"+numtostr(c[49],1))
               
value19=txt_new(date,time,c[59],space(14)+"60扣"+numtostr(c[59],1))
               
value20=txt_new(date,time,c[71],space(14)+"72扣"+numtostr(c[71],1))
                txt_setcolor(value14,tool_Blue)
                txt_setcolor(value15,Tool_Magenta)
                txt_setcolor(value16,Tool_red)
                txt_setcolor(value17,black)
                txt_setcolor(value18,Tool_red)
                txt_setcolor(value19,Blue)
                txt_setcolor(value20,Tool_red)
end if
2.顛倒圖在右下角[D][L][R],按[R]就可以,再按一次=恢復。
3.[右鍵]、[圖表環境設定]、[左側空白=7],如此扣抵值才能顯示出來。

 

盤後100/11/21
盤勢分析
上週西班牙和法國公債殖利率飆高,西班牙雖然於週日緊急舉辦國會改選,惟投資人仍懷疑歐元區領導人解決歐債的能力。上週五歐股持續下挫美股漲跌互見。亞股開盤持續弱勢,台股在傳產與電子走弱下,開低走低一路盤跌。傳產弱勢指標塑膠持續下挫,水泥、玻陶等中概股與通路走弱。選舉民調膠著利空衝擊營建股走勢,重量級營建股紛紛探底。光電族群在LED、太陽能紛紛跌停走勢疲弱。僅金融股在官股與富邦金逆勢拉抬下勉強抗跌。終場大盤下跌191點以最低點7042做收,成交量854億元。
技術面:
(1)波段:大盤已突破7606翻空為多,惟拉回跌破7205頸線,暗示不免回探第一段反彈波6877-7475的起漲區。回檔關鍵在於10/6缺口6989-7132支撐。
(2)潮汐:自本波高點7743拉回過程,11/10跌破11/2頸線7448,形成下跌修正浪,在7274進行多頭抵抗,這段下跌469點後,反彈到7544再度回跌,其下跌等浪目標應為7075。11/21已見到此目標,11/22理應進行多頭抵抗。
(3)關卡:A.大盤週線因週KD指標挑戰中軸,遭逢空頭抵抗拉回,頭部成N頭型態暗示對6877-7743反彈段的修正。B.跌破7448頸線頭部倒N,接著跌破7205頸線仍弱勢整理。上檔有7561下降缺口及7387殺多高點,並跌破7205頸線,再留下7233殺多高點。短期只能在7233以下伺機築底。
(4)極短線:週線連三黑後,本週容易出現多頭抵抗,惟需留意壓力關卡7544-7561之間、及7387。目前極短線首要克服的壓力則是7233。

 

加權指數半對數參考值:中長線壓力
8819-6877.P1=7562.P2=7788.P3=8020
9099-6877.p1=7653.p2=7910.p3=8176
9220-6877.p1=7692.p2=7963.p3=8243
加權指數半對數短線壓力.
7743-7042.p1=7302.p2=7384.p3=7467
7683-7042.p1=7280.p2=7356.p3=7432
7544-7042.p1=7230.p2=7289.p3=7348
加權指數半對數短.中.長線支撐交叉比對:
複合式頭肩頂.滿足點=6822
7683-7274自7544的 H1.618=6905 H2=6762 H2.618=6537
7743-7448自7683的 H2.618=6940
3955-9220.p1=6673.p2=6039.
*********************************************

加權指數壓力:短線:7230-7289-7302.中線:7356-7384-7432-7467.
加權指數支撐:中線:6940-6905.長線:6822-6762-6673

*********************************************
11/21加權指數收盤7042

月轉折預告值:6494.5798.6530(轉折值7136)--多..多..多
週轉折預告值:7848.7480.6850(轉折值7227)--空..空..多
日轉折預告值:7249.6975.6697(轉折值7042)--空..多..多

月線趨勢:偏空-已經轉弱.探底
週線趨勢:偏空-修正.探底
日線趨勢:測底-下箱型.即將觸底

1:月轉折3連多.摜破轉折值7136已經轉弱.但是.因為預告值仍在低檔.故並未轉空
至於是否實質轉弱轉空.仍須等月底收盤才能論斷.目前月轉折只是退守低檔預告值.
未來2個月只要守住6530.不會翻空.將是醞釀月轉折4連多.是更大的多頭大行情~!!

2:週轉折值7227被摜破.確認轉弱續空.繼續探底.朝預告目標6850而來.上週已言
本週5天都是空方時間.大盤未以時間化解空間危機.照目前來看反而是直接反應空間
尋求支撐.而7136長線關鍵點位已跌破.中長線買多需要更加謹慎.建議本週小手勿動!!

3:日轉折1空2多.即將多空交接變盤.反彈可期.站穩轉折值7042轉強.明日觀察點在
預告值6975.跌破7042收黑續探底.再破6975.低檔強空型態.空續空.留意轉折點位
6975-6850-6697.由於月.週.日.同步翻空.搶反彈做多務必設好停損並執行.!!

前日附圖解說之"複合式頭肩頂"型態.目前已經收破頸線7310.切莫輕忽此危機!


本版不帶單操作.只提供參考數據和建議.金融性衍生商品.風險利潤成正比.
股市=多與空的血肉戰場.非常無情!實戰操作請務必善設停損停利.才是生存之道!!
*********************************

實戰策略

11/21期貨收盤7051

期貨日轉折預告值:7260.6991.6750(轉折值7076)---空..多..多

若個人心中之波浪界定正確.短線日轉折由空翻多.僅只是回測複合式頭肩頂之頸線
回測7193而不會碰觸7275.之後還有自7777下跌的(三)~5末跌段破底走勢需做交代
因為畫圖傷神花時間卻反應冷淡.故僅以口頭敘述代之.!!

快則明天.慢則後天.多空交接變盤往上做反彈.留意30分60分K的指標背離落底訊號.~!!
中線買多靜待頭肩頂滿足點6787與H值6735.

--------------------------------------------------------
期貨半對數.P值.H值.壓力:
7563-7016.p1=7220.p2=7284.p3=7349
7709-7016.p1=7273.p2=7354.p3=7437
7777-7016.p1=7297.p2=7387.p3=7477
8772-6855.p1=7532.p2=7754.p3=7983
9116-6855.p1=7644.p2=7905.p3=8175
期貨半對數支撐:
複合式頭肩頂.滿足點=6787
7709-7275自7563的 H1.618=6886 H2=6735 H2.618=6498
7777-7438自7709的 H2=7052 H2.618=6860
3811-9196.p1=6568.p2=5920

----------------------------------------

期貨壓力:短線:7220-7273-7284-7297中線:7354-7387-7437-7477.
期貨支撐:中線:7052.長線:6886-6860-6787-6735-6568

加權指數壓力:短線:7230-7289-7302.中線:7356-7384-7432-7467.加權指數支撐:中線:6940-6905.長線:6822-6762-6673
*********************************************

我的波浪太細,可能大家看不懂。簡單的說:
連續圖7562(12月期7566)要下殺5浪→
1.7562~7275(287)
2.7275~7409
3.7409~7062(347)
4.目前abc做型態
也就是說  如果要停止下殺 多頭這2天必須反彈到7275 使1.4浪重疊  這樣就沒有下殺5
若4abc仍呈現弱勢反彈  則從4浪反彈高再減去  1浪長287   或3浪長347  就是5浪落底處   至於要不要破底  就看4浪反彈高是多少?

大波段的看法:
連續圖 7777~7438(大3浪).7438~7709(大3浪).
→通常由7709走大3浪下殺  即3-3-3
                 或走大5浪下殺  即3-3-5
這次應是3-3-5
1.7709~7591,
2abc.7591~7643~7579~7672
3.7672~7275
4abc.7275~7563~7507~7562
5-1.7672~7384
5-2.7384~7436.
5-3-1.7436~7283
5-3-2.7283~7409.
5-3-3.7409再分割細微浪 5浪

1.7409~7250
2.7250~7330
今走3的5浪下殺:3-1.7330~7270 .......3-5.7124~7062  如10:54 之回應
目前7062起的反彈是做4浪abc型態整理   除非多方這2天能反彈重疊7283
否則abc型態整理 還有第5浪殺盤

 

分析001124
*粗部分析如下:
11/16殺盤,11/17短線多頭抵抗,11/18短線多頭抵抗失敗,11/21跌破7109+該彈不彈,11/22下殺出量,11/23急殺趕底,11/24在6744觸底反彈,暗示
6744觸底反彈,注意6929附近的瞬間變化(該回或該回不回?).
*細部分析如下:
1. 沒有跌破6848以前:反彈持續進行中.
2. 跌破6848+守住6808+突破6929:反彈持續進行中.
3. 跌破6808:(沒有突破6853以前)持續探底中.
*我預估:
1. 假設6744是這次的最低點,那麼理應出現”一次400點以上的反彈”、”兩次247點以上的反彈”或”247點(或兩次153點)以上的反彈+拉回整理+247點(或兩次153點)以上的反彈”.
2. 無論如何,至今尚未出現”短線買點”,不過很多個股已經”超級便宜”了,不買待何時?
a. 恭喜!!! 今天”1414東和”出現漲停板了.
b. 請長期追蹤”前三季本益比最小的30支個股[註1]”.
註1:本益比<8便宜,本益比<6很便宜,本益比<4超級便宜.---有關”前三季本益比”請找營業員要資料.


股票名稱  收盤
1314中石化 28.45
1414東和 11.5
2542興富發 44.45
2547日勝生 22.9
5356協益 33.3
8936國統 28.3

 

股票名稱  收盤
1304臺聚 27.95
1308亞聚 32.4
1314中石化 28.45
1414東和 11.5
1446宏和 12.6
1537廣隆 36.5
2106建大 31.95
2385群光 45.8
2457飛宏 37.8
2498宏達電 526
2542興富發 44.45
2547日勝生 22.9
2548華固 62.5
3022威達電 41.6
3030德律 31.1
3036文曄 37.3
3044健鼎 68.7
3231緯創 33.45
3450聯鈞 39
3555擎泰 73
3596智易 33.5
3642駿熠電 33.15
3691碩禾 215
4725信昌化 69.9
5213亞昕 20.1
5356協益 33.3
5434崇越 40.2
5483中美晶 38.25
5522遠雄建 49.4
5534長虹 57.3
6213聯茂 27.3
6223旺矽 69.6
6239力成 64.4
8069元太 50.6
8096擎亞 29.25
8121越峰 38.25
8374羅昇 53.9
8936國統 28.3

 

均線運用原則:

1,【扣底】在均線的使用,是很重要的觀念與動作,【扣底】的過程,由於可以事先知道,

所要扣除【參數】股價的高/低位置,與【目前】股價(指數)位置,兩者相較下,就可預知【參

數均線】的未來趨勢方面。故善用【扣底】技巧,在操作上,可抓到初步的【轉折】,享受

【守株待兔】或【讓人抬轎】的樂趣。

通常參數:5(短) 20(中) 60.120…..(長)。可隨個人習慣更改之。


2,【交叉】各參數均線在扣底的運作移動下,均線間會產生【交叉】問題。兩條均線交叉且

同步上揚,稱為【黃金】交叉,股價易上漲。反之,兩條均線交叉且同步下彎,稱為【死亡】

交叉,股價易下跌。如【短參數】均線往上或往下與【長參數】均線交叉,但【長均線】方向

卻不同時,稱為【假性】交叉,表示空方短線的【反彈】或多方的【回檔】格局,並未影響原

中/長線趨勢的轉變。


3,【排列】在線形排列,分為【多方】排列與【空方】排列。多方排列是【短/中/長】參數均

線,【共振】方向,是同步【向上】,多方氣勢旺盛,只要【量能】未失控前,股價有回檔(或

拉回)各均線附近,都是【買點】。反之,空方排列是【短/中/長】參數均線,【共振】方向,

是同步【向下】,空方氣燄旺盛,股價有反彈各均線附近,都是【賣點】。如各均線【糾結】

在一起,通常表示有大行情即將來臨,就等大長紅或大長黑K棒出現,就高下立判,積極者,

就可搭順風車,享受”飆股”的樂趣。

如各參數均線間,共振方向,【不同向】時,則屬【震盪】行情,是在【調整】彼此的買進或

賣出成本間的差距,故此階段,不會有嘎空或殺多的行情,是短沖者,賺價差的樂園。


4,【開口】各均線開口【大小】的程度,表示多/空階段的氣勢。開口越大或斜率超過50度以

上,表示力量越大,只要【量能】未失控,就可享受”飆升”的快感。一般而言,以斜率30-

45度延續,行情較持久。


5,【乖離】當股價在拉升或下跌中,偏離趨勢線(60MA)以上,有一段距離時,在【正或負】

乖離已大下,通常股價會有拉回或反彈修正的走勢。至於正負乖離【程度】的定奪,因個股之

【股性】或當時該股的【氣勢】,沒一定的標準和定見,只能依過去歷史的經驗法則,自定

之。或要用【乖離率】指標,搭配KD或 RSI指標情況,自行律定之,亦可啦。
-----------------------------------------------------
上述,是依”葛蘭畢”法則,稍加詮釋,個人之見啦

Heikin-Ashi 技術

Heikin-Ashi 技術

日本燭臺 方法為 對股票的 技術分析被介紹了到美國有些二十年前。燭臺有現在成為的普遍的繪製圖表的工具的當中一個。貿易商用途燭臺使圖形成和察覺容易對分析員。但是, 燭臺樣式的解釋可能是一項富挑戰性任務。股票CandleStrength 方法 換, 適應和被改進從傳統燭臺哲學, 導致了一次革命在察覺怎麼看漲和下跌力量執行在金融市場上。

heikin-ashi 技術 修改傳統燭臺圖和使它更加容易解釋市場。我們看一看在怎樣這有效。

heikin-ashi技術怎麼運作?

用日文, heikin 意味"平均" 或"平衡" 。 ashi意味 腳/酒吧 。heikin-ashi 是從一張正常圖消滅不規則性, 提供趨向和實變的一張更好的圖片的一個視覺技術。如果您創造一張燭臺圖運用這個方法, 您有市場的狀態和它的力量的一個好想法正義由視力檢查。

演算

heikin-ashi 燭臺技術用途修改了打開高低關閉(OHLC) 價值和顯示他們作為燭臺。修改過的價值被計算使用這些定義:

haClose = (O+H+L+C)/4

haOpen = (haOpen (前一日) + haClose (前一日))/2

haHigh = Maximum(H, haOpen, haClose)

haLow = Minimum(L, haOpen, haClose)

燭臺=k線,


---
先不管裁縫線或是操盤線是如何畫的,那是障眼法不重要,不妨試看看5EMA與20EMA均線的交叉,當黃金交叉向上時,我們可以假設XX線為紅色代表做多或翻空為多,死亡交叉向下則以黑色代表做空或翻多為空,基本原理有了,接著就看如何設計那條XX線了,其優點是因為只有紅黑,買賣點一目了然,缺點為因採均線系統,所以雜訊多,進出場速度慢,而且不加以過濾時,盤整被打的機率高,可是波段時卻又可大賺一段。總的來說可以賺小錢賺不了大錢。不知道這樣說值不值得3000元,有興趣不妨也自己設計一條XX線玩一玩。但是還是要請先測試個十年左右的資料看看贏率有多少及過濾條件如何設定,這才是重點。

注意 HEIKIN ASHI 的蠟燭,在上升時是空心蠟燭,下跌時是保持紅色
當空心蠟燭變紅色時是熊市開始,相反時就是牛市的開始

我結合 Trend line,用來confirm trend reversal (走勢逆轉),效果非常好
當蠟燭碰到 trend line 時,等待 Heikin Ashi 蠟燭改變顏色後,就可以入市,一直等到再次改變顏色

平滑K線,heikin Ashi
平滑
function ZeroLagTEMA( array, period )
{
TMA1 = TEMA( array, period );
TMA2 = TEMA( TMA1, period );
Diff = TMA1 - TMA2;
return TMA1 + Diff ;
}
/////////////////////
// Heikin-Ashi code
HaClose = (O+H+L+C)/4;
HaOpen = AMA( Ref( HaClose, -1 ), 0.5 );
HaHigh = Max( H, Max( HaClose, HaOpen ) );
HaLow = Min( L, Min( HaClose, HaOpen ) );
// Velvoort is using not original, but modified Heikin-Ashi close
HaClose = ( HaClose + HaOpen + HaHigh + HaLow )/4;
// you can switch between Heikin-Ashi chart and regular candlestick chart
if( ParamToggle("Plot Heikin-Ashi", "No,Yes", 1 ) )
   PlotOHLC( HaOpen, HaHigh, HaLow, HaClose, "Heikin Ashi " + Name(), colorBlack, styleCandle );
else
   Plot( C, "Regular candles " + Name(), colorBlack, styleCandle );
period = Param("Avg. TEMA period", 55, 1, 100 );
ZLHa = ZeroLagTEMA( HaClose, period );
ZLTyp = ZeroLagTEMA( Avg, period );
Buy = Cross( ZLTyp, ZLHa );
Sell = Cross( ZLHa, ZLTyp );
PlotShapes( shapeUpArrow * Buy, colorRed, 0, HaLow );
PlotShapes( shapeDownArrow * Sell, colorGreen, 0, HaHigh );

var1=
  (Ref(H,-2) >= Ref(H, -4)) AND
  (Ref(H,-2) >= Ref(H, -3)) AND
  (Ref(H,-2) >= Ref(H, -1)) AND
  (Ref(H,-2) >= Ref(H, 0));
FractalUp=ValueWhen(var1,Ref(H, -2),1);
Plot(FractalUp, "F-Up", IIf(Close > FractalUp, colorBlack, colorBlue), styleBar);
_SECTION_END();
var2=
(Ref(L,-2) <= Ref(L, -1)) AND
(Ref(L,-2) <= Ref(L, 0)) AND
(Ref(L,-2) <= Ref(L, -3)) AND
(Ref(L,-2) <= Ref(L, -4));
FractalDown=ValueWhen( var2,Ref(L,-2),1);
Plot(FractalDown, "F-Down", IIf(Close < FractalDown, colorBlack, colorGreen), styleBar);
_SECTION_BEGIN("MA3");
P = ParamField("Price field",-1);
Periods = Param("Periods", 15, 2, 200, 1, 10 );
Plot( MA( P, Periods ), _DEFAULT_NAME(), ParamColor( "Color", colorCycle ), ParamStyle("Style") );

簡介 指數移動平滑線(EMA)是在指定時段內以一個系數與加權平均數計算得出的。用法與簡單移動平均線(SMA)相似,分別在於EMA在計算指定時段內的平均值時,比重會側重於較近期的數據而非平均分配。

分析方法 指數移動平滑線的斜度越高/低,反映市勢上升或下跌的速度越急/越慢。
指數移動平滑線趨於向橫發展,表示市場並無趨勢出現,出現「牛皮」。
短日數的平滑線上破長日數的平滑線反映近期走勢增強,可視為買入信號。
短日數的平滑線下破長日數的平滑線反映近期走勢下滑,可視為賣出信號。
一般以250天線介定市場為熊市或牛市。
 
常用設定值 平滑日數 =10, 20, 50, 100, 250
 

5分鐘K線的十週期均線技法 [原創 2010-07-30 00:22:57]     字號:大 中 小 這種超短方法,發出來不知對人對己,是福是禍。以前所發帖子關於具體系統的均在小時線之上,實際是五小時之上的,真正的長治久安之策,實際是在那裏,還有些帖子被一些朋友稱為空洞的理念性帖子,尤為重要。這是建立個人系統的基石參考。如:市場的韻律,時間與空間之類的。浮躁的情緒彌漫在這裏,好吧,發出來,權當飲鴆止渴吧。

  觀察5分鐘線,會發現大量的隨機波動,沿十週期均線平滑運行的,一天也就兩到三次而已。而這兩到三次的平滑運行,組成了一天的主幹架。有點熟悉是嗎?是,枯骨K線。(見拙作:尋找有效關鍵K線)

  當市場沿十週期均線平滑運行時有以下兩個特點:(以向上為例)

   1;每根K線的最低點不觸及,或觸及也不會越過太多十週期均線;(註:平滑運行狀態)

   2;創出高點後,一般最遲在四根K線之內,也就20分鐘之內,再創高點。

 我們的目的,就是根據以上兩點,追蹤一天中寶貴的兩到三次趨勢。

   下麵的問題是核心。應對隨機。如何在大量的隨機波動中,以最小的代價捕捉少有的十週期均線趨勢。

   隨機波動也是由更小的趨勢構成的,小到同時間段不能獲利的程度。還有個同義詞,叫盤整。

   定義一個盤整,就是重中之重的工作了。

   我們要捕捉5分鐘線的十週期平滑趨勢,記住,是十週期。而不是別的。我們會發現如下情況:

   根據特點二,高點創出後,四根K線不能創新高,然後有了一個相對低點,這個低點四根K線後,不能創新低 ;高點的低點,和低點的高點相互重合交叉,形成了矛盾,這時,一個簡單的五分鐘線的區間就形成了。

   如要進倉,百分之九十的情況,是從盤整開始的。這時前提,非常重要。

     下麵是規則:

    1:發現符合這種盤整後,在其高點和低點處各掛多單和空單;

    2:成交後,取消另一側掛單;

    3:任何高於(趨勢向下)或低於(趨勢向上)十週期均線的5個點的價位止損;或新高(低)後,四根線即20分鐘內不能創新高(低),無論盈虧,以市價退出。

    4:限價50點;也就是追蹤趨勢的終點;這裏解釋一下,5分鐘線的十週期均線有時價位會到100點以上,但畢竟是少數,這裏有概率取捨的原因。所以我定在50點。

  實際運用的難點:

     1:盤整.我所介紹的是最初的簡單區間。實際操作中要比這復雜。比如高低點突破後再回區間,再現矛盾。此時有損失在所難免,區間套區間,是常有的事。這時分辨區間位移就是重點了。也就是分拆盤整。這是基本功,我無法用文字準確表達出來。但我已經提供了思路。每一個符合條件的盤整都把它獨立對待。這決定了你在看盤時期大量的工作量。趨勢出來,工作反而輕松了。 

     2:再次攻擊。不符合持倉要求平倉後,趨勢中在其低點或高點再次追擊。要有勇氣。但僅限兩次,兩次之後就說明這段走勢不是平滑的,放棄。

     3:逐浪形態。你會看到一個個高點或低點出現,卻因條件限制卻不斷止損或主動退出。此時重復第二點,別無妙法。心態會有變化,如:如果我不止損,早就到我的限價獲利了。此種心態易發而危險!因為你淡化了你的獲利形態。它們是矛盾的。不信的話,你腳踏兩只船試試。

     超短線的局限:

     1:這種操作需要在數秒內成交。不管是開倉還是平倉。延遲就意味著損失。特別是在止損時。

         A:只適於萬把資金,再多就會影響成交速度。提高操作成本。

         B:對網絡的速度和所在平臺的要求極高。

     2:由於長時間盯盤,難免不為波動所動。要有極大地克制能力。不易做到。我在題目為爆倉的帖子裏談到過類似的觀點。更大的問題是突發奇想,不經驗證,草率而入。事實證明,這些想法往往經不起復盤和推敲。都是被一兩天或許更長時間的波動所迷惑。這是我屢次經歷過的。投機世界需要靈感,但更需要求實精神。

  想一口氣寫完,有人等喝酒,仲夏之夜,我想朋友們可以理解的。而且也有點晚了,精力所限。技術部分就談到這,資金配置方面下次再聊。

三重指數平滑移動平均線英文名稱:TRIX(Triple Exponentially Smoothed Moving Average),

TRIX長線操作時採用本指標的訊號,長時間按照本指標訊號交易,獲利百分比大於損失百分比,利潤相當可觀。

三重指數平滑平均線 - 概念
三重指數平滑平均線(TRIX)屬於長線指標。它過濾掉許多不必要的波動來反映股價的長期波動趨勢。TRIX這個指標把均線的數值再一次地算出平均數,並在此基礎上算出第三重的平均數。較為有效地避免頻繁出現交叉信號。

三重指數平滑平均線 - 計算公式
1.TR=收盤價的N日指數移動平均的N日指數移動平均的N日指數移動平均

2.TRIX=(TR-昨日TR)/昨日TR*100

3.MATRIX=TRIX的M日簡單移動平均

4.參數N設為12,參數M設為20

三重指數平滑平均線 - 買賣原則

K線圖1.盤整行情本指標不適用。 TRIX提示買賣信號
2.TRIX向上交叉其TMA線,買進。TRIX向下交叉其TMA線,賣出。

3.TRIX與股價產生背離時,應注意隨時會反轉。

4.TRIX是一種三重指數平滑平均線。

三重指數平滑平均線 - 破 綻
① TRIX指標不動如山,一年到頭出現訊號的機率不多, 甚至於一些有利潤幅度的波動,也無法引發TRIX產生訊號,對部分急躁型的股民而言,利潤行情得來不易,但是,TRIX卻無法解決這個問題。

② 其餘破綻和MACD破綻相同。

三重指數平滑平均線 - 破 解

① 把部份資金常年採用TRIX訊號交易,一路上不管風浪多麼大, 都必須心定如山,情緒更須如行雲流水,不可以半途打退堂鼓,否則前功盡棄,將造成大損失。

② 其餘破解法請參考MACD破解法。

三重指數平滑平均線 - 實例驗證


裁縫線原碼:
==============

ClosePrice:if(BarsCount(Close)=1 , (Open+High+Low+Close)/4 , Close) , linethick0;
OpenPrice:if(BarsCount(Close)=1 , (Open+Close)/2 , Sma(ref(ClosePrice,1),2,1)) , linethick0;
HighPrice:High , linethick0;
LowPrice:Low , linethick0;
{K線的描繪}
{ 紅色上下影線 }
StickLine( OpenPrice { 紅色實體K棒,1表空心 }
StickLine( OpenPrice { 青色上下影線 }
StickLine( OpenPrice>ClosePrice , HighPrice , LowPrice , 0.1 , 0 ) , ColorCyan ;
{青色實體K棒,0表實心 }
StickLine( OpenPrice>ClosePrice , ClosePrice , OpenPrice , 7 , 0 ) , ColorCyan ;
{Open=Close,價揚,紅色上下影線}
StickLine( OpenPrice=ClosePrice and ClosePrice>=Ref( ClosePrice , 1 ) , HighPrice , LowPrice , 0.1 , 0 ) , ColorRed ;
{Open=Close,價揚,紅色實體K棒}
StickLine( OpenPrice=ClosePrice and ClosePrice>=Ref( ClosePrice , 1 ) , ClosePrice , OpenPrice , 7 , 0 ) , ColorRed ;
{Open=Close,價跌,紅色上下影線}
StickLine( OpenPrice=ClosePrice and ClosePrice {Open=Close,價跌,紅色實體K棒}
StickLine( OpenPrice=ClosePrice and ClosePrice

{第一個交易日open=close的K線,}
StickLine( OpenPrice=ClosePrice and Barscount(Close) , HighPrice, LowPrice, 0.1, 0 ) , ColorRed ;
StickLine( OpenPrice=ClosePrice and Barscount(Close) , OpenPrice , ClosePrice , 7 , 0 ) , ColorRed ;

這似乎是奇狐勝券的程式碼,不過我在奇狐卻跑不太出來,
經過 Uizmp 學長的指導,改寫成 MultiCharts

MultiCharts 語法的裁縫線:

Variable: ClosePrice(0) , OpenPrice(0) ;
if ClosePrice <> 0 then ClosePrice = C;
if ClosePrice = 0 then ClosePrice = (O + H + L + C)/4;
if OpenPrice <> 0 then OpenPrice = (OpenPrice[1] + ClosePrice[1])/2;
if OpenPrice = 0 then OpenPrice = (O + C)/2;

if ClosePrice > OpenPrice or (ClosePrice = OpenPrice and ClosePrice >= OpenPrice) then begin
PlotPaintBar(High,Low,Open,Close,"",Red);
end;

if ClosePrice < OpenPrice or (ClosePrice = OpenPrice and ClosePrice < OpenPrice) then begin
PlotPaintBar(High,Low,Open,Close,"",green);
end;


 神奇突破交易系統 

Magic Breakout System
設置:
1、CCI(Commodity Channel Index,參數:20,Typical Price)
2、EMA(Exponential Moving Average,參數:34,High)
   EMA34(Low)
   EMA34(Close)
   三條均線統稱為波浪線
設置後如圖:

開倉:
    買單條件:
             價格在EMA34High之上一段時間
             價格向下穿入波浪線
             價格又回到波浪線之上
             CCI向上穿過+100線
             至少前面5燭的CCI在+100線之下
例:

    賣單條件和買單相反,CCI下穿-100線。
平倉:利用前面的峰、穀畫出菲波那奇回檔線。
       第一盈利目標為1.648延伸
       第二盈利目標為2.0延伸
止損:菲波那奇0線

菲波那奇指標   指標自動顯示多條菲波那奇數字線,
從0到0.236、0.382、0.5、0.618、1.0、1.618、2.618、4.236。.

 一個KISS交易系統 設置:這個系統是一個逆勢交易系統,在找出拐點後進行交易。
在下降趨勢中找出長身陰燭(Bearish Expansiom Bar),伴有高成交量,並且後一燭是短身陽燭(Bullish Contraction Bar),或在上升趨勢中找出長身陽燭(Bearish Expansiom Bar),伴有高成交量,並且後一燭是短身陰燭(Bullish Contraction Bar)。
開倉:買單:出現設置中前一種情形時在短身燭最高價之上一點掛買單。
      賣單:出現設置中後一種情形時在短身燭最高價之上一點掛賣單。
平倉:盈利目標應該最少是止損的二倍。
止損:買單止損在長身燭之下2-10點,賣單止損在短身燭之上2-10點。

 裁縫線指標的程式碼為下
-------------------------------------------------------

Variables: ClosePrice(0),OpenPrice(0),HighPrice(0),LowPrice(0)
ClosePrice=iff(barnumber=1 , (Open+High+Low+Close)/4 , Close)
OpenPrice=iff(barnumber=1 , (Open+Close)/2 , Sma(ClosePrice[1],2))
HighPrice=High
LowPrice=Low

if openprice < closeprice then
drawbar1(openprice,highprice,lowprice,closeprice,"紅棒",RED,red,1)
end if

if openprice>closeprice then
drawbar2(openprice,highprice,lowprice,closeprice,"藍棒",cyan,cyan,1)
end if

if openprice=closeprice and closeprice>=closeprice[1] then
drawbar1(openprice,highprice,lowprice,closeprice,"紅棒",red,red,1)
end if

if openprice=closeprice and closeprice>=closeprice[2] then
drawbar2(openprice,highprice,lowprice,closeprice,"藍棒",cyan,cyan,1)
end if

-----------------------------結束--------------------------

本自設指標傳統週裁縫線指標由嘉義紅螞蟻提供
明轉折:(下週週裁縫線指標預估轉折價)
轉折折:(本週內裁縫線指標圖形由紅變綠或綠變紅價格)
差 值:(收盤價) - (轉折價)

ClosePrice:if(BarsCount(Close)=1 , (Open+High+Low+Close)/4 , Close) , linethick0;
OpenPrice:if(BarsCount(Close)=1 , (Open+Close)/2 , Sma(ref(ClosePrice,1),2,1)) , linethick0;
HighPrice:High , linethick0;
LowPrice:Low , linethick0;
{K線的描繪}
{ 紅色上下影線 }
StickLine( OpenPrice<ClosePrice , HighPrice , LowPrice , 0.1 , 0 ) , ColorRed ;
{ 紅色實體K棒,1表空心 }
StickLine( OpenPrice<ClosePrice , ClosePrice , OpenPrice, 7 , 1 ) , ColorRed ;
{ 青色上下影線 }
StickLine( OpenPrice>ClosePrice , HighPrice , LowPrice , 0.1 , 0 ) , ColorCyan ;
{青色實體K棒,0表實心 }
StickLine( OpenPrice>ClosePrice , ClosePrice , OpenPrice , 7 , 0 ) , ColorCyan ;
{Open=Close,價揚,紅色上下影線}
StickLine( OpenPrice=ClosePrice and ClosePrice>=Ref( ClosePrice , 1 ) , HighPrice , LowPrice , 0.1 , 0 ) , ColorRed ;
{Open=Close,價揚,紅色實體K棒}
StickLine( OpenPrice=ClosePrice and ClosePrice>=Ref( ClosePrice , 1 ) , ClosePrice , OpenPrice , 7 , 0 ) , ColorRed ;
{Open=Close,價跌,紅色上下影線}
StickLine( OpenPrice=ClosePrice and ClosePrice<Ref( ClosePrice , 1 ) , HighPrice , LowPrice , 0.1 , 0 ) , ColorCyan ;
{Open=Close,價跌,紅色實體K棒}
StickLine( OpenPrice=ClosePrice and ClosePrice<Ref( ClosePrice , 1 ) , ClosePrice , OpenPrice , 7 , 0 ) , ColorCyan ;
{第一個交易日open=close的K線,}
StickLine( OpenPrice=ClosePrice and Barscount(Close) , HighPrice, LowPrice, 0.1, 0 ) , ColorRed ;
StickLine( OpenPrice=ClosePrice and Barscount(Close) , OpenPrice , ClosePrice , 7 , 0 ) , ColorRed ;
 
 使用方法:


選擇30分線

當K棒往上穿越旁邊的藍線,且裁縫線也翻紅,則短線走多;若兩個條件中有一個不成立,則出場
當K棒往下穿越旁邊的藍線,且裁縫線也翻綠,則短線走空;若兩個條件中有一個不成立,則出場

A:=MA(C,5);
B:=REF(A,1);
STICKLINE(A>=B,A,B,9,0),COLORred;
STICKLINE(A>B,A,H,0.1,0),COLORred;
STICKLINE(A<=B,A,B,9,0),COLORGREEN;
STICKLINE(A<B,A,L,0.1,0),COLORGREEN;
控盤點:(2*a+ref(a,1)+ref(a,2)+ref(a,3))/5,linethick0;
************
其中的操盤線,又稱裁縫線、多空線等,即是印鈔機交易系統的中的「波動線」。此線公式已被本人完全破解,將適當時機公開。


波動線操作法有兩大缺點:停損過大,且需收盤才知紅黑,所以短線不建議採用。除非用在大波段、大趨勢或是判斷型態時,就非常好用。


 Keltner Channel(肯特納特指標)  

      該指標是由Chester Keltner發明的,後來又由Linda Raschke 優化改進。該指標是用計算方法算出一個通道,而價格一般會在通道內上下波動。
 
        其指標的具體分析為:
        當價格突破上、下線,表示市場趨勢增強,當價格突破上線是表示可能性的買進,突破下線是則表示可能性的賣出。

        其計算公式為:
        1、 典型價格=(最高價+最低價+收盤價)/3
        2、 MA(典型價格),其中MA的預設值一般為10,MA的計算方式可參考移動指標
        3、 Range=絕對值(H-L),求出MA(Range)
        4、 高線= MA(典型價格)+MA(Range)
               下線= MA(典型價格)-MA(Range)
               中線= MA(典型價格)

 期指交易中CPPI和海龜交易法則的資金管理方法比較
    
  在投資活動中,方法、資金管理和心態通常被認為是決定投資成功與否的主要因素。大多數投資者往往對技術面或基本面有深入研究,而在資金管理方面卻有所忽視。“超短線之父”拉瑞•威廉姆斯曾說過:交易是門藝術,成功關鍵在於資金管理。一個交易者擁有再好的技術分析手段,如果沒有明確的資金管理意識和方法也是遠遠不夠的。尤其對於系統交易者而言,倉位元控制和資金管理的重要性不言而喻,嚴格的資金管理是確保資金安全,遊戲繼續的保障。
  本報告對固定比例投資組合保險策略CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance)和海龜交易法則 (Turtle Trading Rules)中涉及的資金管理方法進行了理論上的比較。
  一、CPPI中的資金管理
  投資組合保險在資產管理中有著廣泛應用,其本質思想是通過犧牲部分上檔收益來換取下檔安全。動態投資組合保險方法主要有:基於期權的投資組合保險OBPI、固定比例投資組合保險CPPI、時間不變性投資組合保險TIPP策略等。CPPI由Black & Jones(1987)和Perold(1986)提出,投資者只需要根據自己的風險承受能力設置幾個參數,就能達到投資組合保險的目的。正是由於CPPI策略的簡易且實用性,受到保本基金的青睞,如南方恒元混合型證券投資基金 (202211)。
 
圖:CPPI策略原理
  期初投資者根據自身風險偏好和風險承受能力,設定最低保險額度F和風險乘數m來確定風險資產和無風險資產的投資比例。隨著組合資產價值的變化,模型對風險資產和無風險資產的投資比例進行動態調整。影響CPPI運用效果的主要因素是F和m參數。F是確保整個資產組合的保本價值,m是投資於風險資產的乘數,m越大,則整個組合價值的變動對風險資產價值變動的敏感性更大。另外,調倉方法可以採取多種策略,通常由固定時間調倉和觸發調倉共同決定,如當風險資產下跌相比上次調整後又下跌了10%則觸發調倉,如果一直沒有觸發的情況就固定每3個月調倉一次。
  例如,期初t=0時刻,投資者總資產100,資產組合為股指期貨和無風險資產。CPPI策略的下限風險設定為90%,風險乘數為4,則按CPPI策略,投資者應持有40的股指期貨倉位和60的現金倉位。
  在t=1時刻,若股指期貨資產相對於t=0時刻下跌10%,由40下跌為36,則觸發減倉,總資產為96。股指期貨的倉位應調整至4*(96-90)=24,現金資產調整至96-24=72。
  另一種情形,若在t=1時刻,股指期貨資產相對於t=0時刻上漲10%,由40上漲為44,則觸發增倉,總資產為104。股指期貨的倉位應調整至4*(104-90)=56,現金資產調整至104-56=48。
  實際上,CPPI策略是一種結合資金管理的追漲殺跌策略,當風險資產走勢上升時,該策略會分配更多的資金到風險資產中;而當風險資產走勢下降時,則自動減少風險資產的投入比例,以規避進一步下跌的風險。CPPI策略在一定程度上類似於加入了看跌期權的投資組合,即鎖定下方風險的同時保留上檔收益的可能。
  二、海龜交易法則中的資金管理
  海龜交易的創始人是七八十年代著名的期貨投機商Richard Dennis,他相信優秀的交易員是後天培養而非天生的。他在1983年12月招聘了23名新人,昵稱為海龜,並對這些交易員進行了一個簡單的趨勢跟蹤交易策略培訓。隨後給予每個新人100萬美元的初始資金。經過5年的運作,大部分“海龜”的業績非常驚人,其中最好的業績達到1.72億美元。N年後海龜交易法則公佈於世,我們才有幸看到曾名噪一時的海龜交易法則全貌。
  海龜交易法則本質上是一個交易系統,它包含了交易對象的選擇、買賣數量的確定、入市、止損、離市等方面。在交易頭寸的設定上,海龜交易法則將一個基於價格波動的技術指標,用來決定入市頭寸的大小。其具體思路是:
  1、根據歷史資料計算ATR (Average True Range)指標,稱之為真實波動幅度的移動平均值,來反映當前市場的價格波動情況。TR=MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L))為真實波動幅度,是考慮昨日收盤價的以點數來表示的單日最大振幅,ATR是TR的移動平均值。
  2、將ATR乘以每一指數點所代表的價值得到一份合約在當天的價值變動量或價值振幅VR (Value Range)。如滬深300指數期貨,則為ATR乘以300。這裡估計的當日合約價值變動量是基於歷史資料的ATR值,並不是實際的振幅,用來估計每日的最大價值變動的絕對值。
  3、針對總資產金額Asset設定一個比率1%,除以某個品種的VR值,即得到當日該期貨品種的一個交易單元數量(Unit Size),並以此來確定不同品種的頭寸規模。其背後的資金管理含義是,即便當日合約振幅達到ATR的水準,不論頭寸方向是多或空,當日的損失都能控制在1%的總資產水準內。
  海龜們所交易的期貨品種很多,不同期貨品種的波動性各不相同,且相關性也不同。海龜們每週一會拿到一份各交易品種的最新ATR和交易單中繼資料的表格,用來決定本周在各品種上的頭寸。另外,根據不同品種的相關性,頭寸規模受到限制。如單一市場的最大頭寸規模為4Units;高度相關市場的最大頭寸規模為6Units;相關性較弱市場的最大頭寸規模為10Units;單向交易為12Units,即單向多頭或空頭滿倉表示持有12Units。
  假設2011-1-11 IF1101合約的ATR為67.9點,總資產500萬,x=1%,則當日的交易單元數量為5000000*1%/(67.9*300)=2.45。由於必須交易整數合約,取2手。假設以3000點買入,保證金為18%,則佔用資金2*3000*300*18%=32.4萬,倉位為6.48%,預計的當日最大帳面損失為2*67.9*300=40740元,最大資金回撤為0.81%。在單一股指期貨市場的最大頭寸規模為4Units,即8份合約,對應的最大倉位為25.92%。
  股指期貨開戶的最低保證金要求是50萬,從穩健的資金管理上操作的話,最多只能做一手合約,這樣控制的倉位在3000*300*18%/500000=32.4%。
  除了根據波動性來確定入市的頭寸規模外,海龜交易法則根據“上漲突破20週期或55週期的最高價後做多,下跌突破20週期或55週期的最低價做空”的原則確定入市和離市點。
  海龜交易法則對加倉、止損和離市也做了明確的規定。海龜在突破時只建立一個單位的頭寸,在建立頭寸後未達到最大頭寸規模時,以ATR/2的價格間隔逐步增加頭寸。止損方面,海龜交易法則規定任何一筆交易都不能出現2%以上的風險,容許風險為2%的最大止損就是價格波動2ATR。當出現加倉且有盈利時,止損位由加倉的點位計算,對應的所有頭寸的止損線上移。離市方面,對於以20日突破為基礎的偏短線系統,當價格達到10日最低價時所有多頭頭寸離市,當價格達到10日最高價時所有空頭頭寸離市。
  三、CPPI和海龜交易法則的資金管理方法的比較
  CPPI主要通過動態調整風險資產與固定收益資產比例,使投資組合價值維持在風險下限之上,從而達到組合保險的目的。在一定意義上,CPPI策略包含了組合資產的分配和增減倉策略。海龜交易法則是一套交易系統,資金管理是其中的核心。海龜們最初會使用100萬美元的虛擬帳戶進行模擬交易,這個帳戶規模在每年年初進行調整。每當原始帳戶虧損10%時,虛擬帳戶規模就會被減少20%。如果某個海龜曾經虧損10%,那麼調整後的帳戶規模只有80萬,直到達到每年的起始淨值為止。如果再虧損10%,則進一步減少帳戶規模至64萬元。反過來,如果獲利10%,可以追加不超過20%的資金。這種贏了增加本金,輸了則減少本金的做法,和CPPI中的調倉原理在本質上是一樣的。
  CPPI和海龜交易法則的不同點體現在:
  1、策略運用物件不同。CPPI主要用於保本基金的運作,投資對象是現貨資產,操作上只能做多,而海龜交易的物件主要是商品期貨和金融期貨,操作上可做多也可做空。
  2、頭寸規模和風險控制的思路不同。CPPI是通過人為設定緩衝墊的值來鎖定下方風險,投資者只需根據自己的風險狀況設定好緩衝墊的初值即可,資金管理上較為簡單。CPPI的風險主要來源於風險資產的價值變動,而風險資產的規模主要受參數m的影響。海龜交易法則通過定期衡量不同交易品種的歷史波動狀況,以及預先設定總資產的當日最大損失水準,來確定當前各品種的交易頭寸。根據不同品種的相關性,設定最大頭寸限制以防範交易風險。
  3、入市和離市條件不同。CPPI中主要涉及在風險資產和無風險資產進行動態分配,對入市和離市條件沒有做出具體規定。海龜交易系統屬於趨勢類的突破型交易系統,以突破N週期最高價和最低價作為入市標準。
  4、加減倉觸發條件不同。CPPI的調倉方法並沒有固定模式,投資者可以根據自身的投資習慣來設定調倉方法。若投資者願意用更頻繁的調倉來換取CPPI對市場更迅速的反應,可以選擇較短的調倉期和更容易觸發的調倉觸發條件。CPPI中對於風險資產的頭寸,沒有離市觸發條件。而海龜中的加倉、止損觸發條件是以價格波動為基礎而事先設定好的,離市觸發條件也是按技術指標事先設定好的,都是規則化的。
  儘管兩者存在上述不同點,但在某些方面,CPPI和海龜交易法則存在一些共性:
  1、兩者都是針對投資組合管理。CPPI在風險資產和無風險資產分配,對於保本基金則是在風險資產和固定收益證券之間進行分配;海龜交易在不同商品和金融期貨品種間進行分配,未建倉的頭寸可以認為是無風險資產或現金。
  2、兩者分配在風險資產上的比例都設有最大值,從而控制了總資產大幅縮水的風險。CPPI中的風險資產控制在m(A-F)之內,在一定期限內是較為固定的;海龜交易中的風險資產即建倉的頭寸,是在根據歷史波動計算出的總資產最大1%回撤的基礎上確定的。另外,在考慮了不同品種間的相關性的前提下,對最大頭寸規模的約束進一步減少了總資產大幅損失的風險。
  3、在交易策略的執行上,兩者都不需要過多的主觀判斷,只需依據市場變化而自行調整即可。CPPI按參數和調倉方法自行調整;海龜交易規則是系統化交易的典範,海龜們按交易規則嚴格執行,不需要太多的人為的判斷,交易不受情緒和非理性因素的影響,海龜交易法則在當年的成功證明了系統化交易的優點。

已上原文引自: http://tw.myblog.yahoo.com/jw!4_ltTWaFGRlZDPIlaXb6ln4-/article?mid=27745&prev=27746&next=27744

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