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2010-11-20 10:44:08 | 人氣(3,991) | 回應(0) | 上一篇 | 下一篇

期貨交易程式與機率

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期貨交易程式與機率

我們必須承認期貨交易程式只是類比期貨走勢的某個局部段落,不管是當沖單或波段單,當沖單模擬當天,波段模擬某一段時日.既然是模擬,就牽涉到機率問題,而時間越長,變異的範圍越大.有的朋友靠波段單的交易程式賺了不少錢,可喜可賀,但未實現獲利前的煎熬, 特別是碰到連續幾天盤勢跟預期相反時,所需的忍受毅力也是十分令人敬佩的.

如果是當沖單的交易程式,越貼近現實走勢,其對的機率自然就越高,如果以K線論,十分鐘比三十分鐘對的機率高,三分比五分高,一分比三分高.從微積分看,一分鐘的K線所連起來的線也是最接近走勢線.所以,如果要提高交易程式的勝率穩定性,如果同樣是勝率70%,一分鐘的穩定性要比三分鐘的高,個人建議最好是采一分線.

交易程式就是要在指數漲跌間獲取利益,考慮的時間越長,指數變動的範圍就越大,能不能如願獲利的機率就越低.例如要在一分鐘內獲利5點的機率比要在一天內獲利50點的機率大.就更別提要在一個月獲利500點的機率了,那已經純粹是猜謎了.

 六十分線判斷

以三個月的時間波(中長線最小周期)來觀察、判斷,終於獲得一個很重要的觀念。
如果我們以金寶為例去看它的五、十五、卅、六十、日線及周線,必然發現短線指標或許有的在低點,而有的卻在高點,這是為什麼?

【時間率】的問題,例如五分鐘k線往上或往下跑一根,對十五分線還沒有什麼較大的變化,非得要三個五分k棒跑完三圈,才會轉動一根十五分線k棒,同理,五分線要跑六圈,才會動到一根卅分k棒......六十分k棒要跑五圈才會轉動一根日線k棒,

同理日線k棒要跑五天才會轉動一根周k棒,

所以周線是受日線及無數個六十、卅分、十五或五分,甚至一分k棒的影響,這些短線k棒的總結,才換到一根周k棒。換個角度來看,我們常說「長線保護短線」,所以若月、周線是多頭排列,那麼日線即使是短暫拉回,也還是會上去,因為長線趨勢是往上的,長線趨勢會保護短線趨勢。

同理,若是較長線的趨勢是往下的,那麼這個保護也可能是一種「助跌」作用。以金寶來說,DIF既然說是一種較穩定的趨勢指標,那麼當它的日DIF跌破零軸往下時,短天期的六十分、卅分....也必然會受它的影響,只是因為日線相對於五分、卅分、六十分k線來說屬於長其天線,長線趨勢鬆動時,終將會影響短天期指標,

就像我們將冰山的一角挖開,從遠處看,冰山並沒有任何異狀,但洞口越來越大時,終有一天整座冰山就會有明顯的變化。當然,線形可以是主力畫出來的,指標也可以是被影響出來的,但是既然連日線穩定指標已出現鬆動,至少它已提醒我們要注意未來可能有的變化。另外還有一點,依你的看法衍生下去,

我看到它的周線DIF還在正值0.17,但是比上周的0.18已有下降現象;周k值雖然還是比d值高,但相對於上周,本周周k值下降的速度卻是比d值還強烈,而且還是死亡交叉。周線是由五根日線所形成,所以日線小小的變化,未必能立即影響周線,且周線會保護日線,所以我才會在留言中特別提到,短線上已出現這種變化,抱三到六個月以上的就不必擔心。

有趣的是,若要扭轉這種現象,還是得回歸最基本的五分線(也可以說是一分線),從現在開始,任何的每一分線都是往上,它跑五圈之後就會推動一個五分紅k,然後五分線也跑六圈,推動一個卅分線的k棒收紅,然後卅分線也跑.....日線收到來自基層的紅棒後也要跑數圈,才會將指標從負值拉上零軸,再從零軸推到零軸之上.....依此類推。

☆K線量的操盤口訣(台指期一分線適用)

●線的重點
◎過線K低點
◎破線K高點
◎多空水平點
◎大量K高點
◎漲底跌頭尖
◎尖點順向決

●量的法則
◎小量過大量高
◎大量高不敢過
◎小量破大量低
◎量沒出補量過
◎量沒出補量破

ps.

口訣引進門,修行在個人;不受理發問,煩都煩死了。


(沒有很精深的技術分析解說,但在操作心態上的建立幫助很大,可訓練自己在該出手時才出手,書中有一句話請會凹單者用便利貼貼在電腦桌前 停損,拿回主控權 停利,保持交易優勢)


(N型目標測量與黃金螺旋的運用對您估算滿足目標很有幫助,才不易追高殺低,但對沒有技術分析概念的人閱讀起來可能有一點難度喔!!)

談指神功:主力不傳之密技

(1)K棒的均衡:從K棒的開高、低、收導出多空均衡點。
(2)K棒的力道:將K棒高低點做三分法,進而判斷當天多空強弱力道。
(3)威廉指標:從K棒拆解與組合的觀念推導出威廉指標。
(4)變異的箱子:以威廉指標在股價的波動原理,導引出箱子由小變大的「噴出段」與箱子由大變小的「盤整現象」。
(5)均線的扣抵:從一日收盤的連線可推出均線的觀念及對扣抵值的了解,進而判斷均線何時才會有「助漲與助跌」的機會。
(6)生叉與死叉:以股價波動原理與波浪理論,講解「均線黃金交叉與死亡交叉」的意義。
(7)背離:詮釋頭部背離與底部背離的現象,並判斷趨勢轉折的方法。
(8)乖離:從簡單的股價波動走勢現象,解釋「乖離的正確用法」與掌握「回檔或反彈的轉折買賣點」。
(9)RSI:以RSI(強弱指標)配合股價波動原理,講解「軋空與殺多」之現象。
(10)零乖上下面積:從正乖離與負乖離的觀念,講解「零乖上下面積」的多空趨勢的研判觀念。
(11)KD:從均線講解KD指標之用法。
(12)MACD:從均線黃金交叉與死亡交叉與零乖上下面積的概念講解MACD。


主控技術分析使用手冊


◆ 本書集結作者七本主控戰略系列叢書的菁華,提供熱愛技術分析的投資人參考運用,其實用性將是學習技術分析愛好者的最佳選擇之一。本書針對不同的主題做更深入的探討,透過本書可以快速的了解主控戰略技術分析的輪廓,更能夠深入技術分析的精髓。

◆ 本書嘗試解決讀者在運用時最常遇到的疑惑,比如開盤法是否僅能用在加權指數?個股的操作能不能使用?波浪的定位要如何分辨?同時特別詳細的說明關於K線邏輯的推演思考,關於型態學與成交量的研判,並利用圖檔說明相對位置的研判對應關係;另外,技術分析部份,也嘗試建立讀者操作的觀念與面對市場的心態。

◆ 全書共分成八章:第一章 測量系統、第二章 波浪理論、第三章 型態學、第四章 移動平均線第五章 K線、第六章 成交量、第七章 開盤法的運用、第八章 即時盤態的運用。

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目錄
自序
前言
第一章 測量系統
第二章 波浪理論
第三章 型態學
第四章 移動平均線
第五章 K線
第六章 成交量
第七章 開盤法的運用
第八章 即時盤態的運用
結論

決戰狙擊手之當沖密技


本書以介紹中長線的當沖秘技為主,希望捕捉一天約兩、三次左右的當沖買賣點行情。利用主控開盤法來判斷當天的多空氣勢,利用KD指標來做短線的買賣點切入,利用MACD指標來判斷中線多空趨勢方向,再利用初爻與上爻理論的時間與空間概念來增強操作實務觀念與判斷速度。
在第一本書《談指神功》出版之後,得到許多讀者的迴響,希望我可以寫一本以期貨當沖為主題的書籍,因此本書寫成的目的就是希望找一套理論可以配合指標一起看盤。我們融入主控開盤法與波浪測量等工具──主控開盤法為謝佳穎老師融合台日前輩的精華與其研究的實戰心得,所研發較細膩的盤態法則──再配合師公李進財教授的六大盤態與指標正負背和推浪、波浪測量等方式,可以依照大盤的盤態來操作期貨當沖。
我寫此書時常有如履薄冰、戒慎恐懼的感覺,因為要把主控的東西傳承下去並竭盡所能的將其發揚光大,而不致有所闕誤。為求盡善盡美,不才大膽的於本書中融入自己的思考邏輯,比如利用《易經》的初爻理論與上爻理論來說明主控開盤法的時空觀念、平盤為多空線觀念、利用對稱原理去觀察開低盤的防守點位……等等。師公李進財教授說:「理論是不會錯的,錯的是我們當下研判時,心中多了『主觀的多空』。」主觀意識會讓我們在短線趨勢改變後依然想逆向操作,放空停損之後又再下去,那麼下次就不停損,卻反而遇到大賠。因此我們需要找到可以機械式操作的方法,在有自己想要的訊號出現時才下單,而其餘都是耐心等待最佳的戰鬥位置。
獵鷹管理公司的萊特納曾說:「一個操盤模式要謹守紀律、...MORE>>
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目錄
第一章 緒論
一、前言
二、趨勢為要
三、六大盤態
四、正(負)反轉點
五、股價波動原理
六、費波納奇係數
七、折線圖
八、紅三兵與黑三兵
九、上漲角度
十、多空線
第二章 開盤法
一、前言
二、開盤法之種類
三、前三盤比較強弱
四、上爻理論(空間因素)
五、初爻理論(時間因素)
六、開高盤判斷流程
七、開低盤的特性
八、法人盤
九、多(空)頭攻擊盤態
第三章 指標與目標測量
一、前言
二、指標多空線
三、正(負)背與頭部(底部)背離
四、目標測量
第四章 開盤法與指標之結合
一、前言
二、開盤法配合指標背離訊號
三、開盤法配合KD指標軋空與殺多訊號
四、開盤法配合波浪測量觀念
第五章 規劃與實戰例子
一、前言
二、盤前盤後規劃之準備
三、範例
附錄
電影《神鬼傳奇3》與投資操作的聯想
日劇《料理仙姬》之「山藥飯招牌之謎」
《刺客聯盟》之當沖心法
持續做好平凡的事,才會有非凡的成就
股市鐵板燒
停損的迷思
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台指當沖交易秘訣:操盤手之路

交易的結果只有4種可能,大賺大賠與小賺小賠。只要我們能夠訓練自己做到零大賠,交易時間夠久,最後我們一定能戰勝市場,成為成功的交易者。這時交易的結果只剩下無數次的小賺小賠與極少數的大賺。

本書並沒有高深的技術分析。許多交易者窮其畢生之力研究技術分析與指標,卻忽略了交易的本質在於自身的交易心態,筆者認為與其把時間拿去研究技術分析倒不如把時間拿來研究自己的交易心態。把自己當成一家上市公司般來研究,而交易帳戶的淨值當成股價,這股價也是有趨勢的,成功交易者的淨值就像績優的成長股,每天不斷地創下歷史新高。成功的秘訣在於不斷地研究自己,找出讓你大賠的原因,然後再利用市場的趨勢製造大賺的機會,方法本書都有介紹,最後就要讀者自己去體會。

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交易是一場尋找自己的旅程。我曾經為了研究技術分析,每到書局就會不由自主走到財經相關的書架處,自然地翻著一本本有關交易的書籍,每每看到新奇的指標,甚至只因為聳動的書名或標題,就毫不考慮地買下,待回家再仔細研究。一年過去了,我的書架上擺滿技術分析的書,有些內容甚至是重覆的;但可笑的是,我研究得越久,虧損的金額卻是越來越多。

直到有一天,朋友點醒了我,他說:「你買了這麼多書,研究了這麼久,開始獲利了嗎?」我說:「我還在找賺錢的方法。」他說:「你根本是在做研究,不是在交易!」這句話真是當頭棒喝,把我給打醒了──原來我一直在研究行情!

從那天起,我不再買技術分析的相關書籍,搬家的時候,幾大箱的書全部丟掉,只留下少數幾本。我開始記錄自己的交易,計算我的勝率、平均盈虧比與交易的期望值;每天收盤,我會檢討今天賠最多的交易,試著回想當下的交易情緒與盤面的脈動。我日復一日研究自己的交易紀錄,並將它畫成K線圖,每當出現大長黑K,就會特別記憶當天的走勢。幾年過去了,我發現長黑K的天數減少了,我的淨值就像一支績優的成長股,穩定的往上成長。

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目錄
第一篇 交易篇
第一章 當沖交易的原則
第二章 盤整盤的操作
第三章 速度盤的操作
第四章 逆勢盤的操作

第二篇 新手篇
第一章 新手當沖客的事前準備
第二章 新手當沖客面臨的問題
第三章 對新手當沖客的建議

第三篇 進階篇
第一章 當沖交易的能力
第二章 當沖交易的節奏與型態
第三章 趨勢、大區間與小區間(狹幅整理)
第四章 拉直與放大
第五章 無數次的小賺小賠+極少數的大賺+零大賠
第六章 簡單的交易技巧與正確的交易心態

第四篇 心態篇
第一章 交易的期望值
第二章 期貨帳戶的波動
第三章 新手當沖客的第一年

第五篇 交易雜記
超級賽亞人
超級賽亞人再進化
當沖交易就像online game
一夜致富的迷思
明天與無常誰先到
停損?停利?移轉你的心!
鍛鍊、斷念
地球很危險,快回火星去吧!
沒有人能打敗市場
邪惡的陷阱
活著才最重要
原來猴子是對的!
欲練神功,必先自宮
聖杯
學習當個專家
簡單的交易原則
盤感
當沖交易的境界
期貨當沖界的劇變─Tick Trader的崛起
人外有人,天外有天
I Will Be Back
心魔
第一時間停損

 

看懂摩台未平倉量
相對強弱指標運用說明:

公式:


相對強弱指標={(摩根期指─摩根現貨)/摩根現貨} ﹡100% ─ {(台指期貨─加權指數)/加權指數} ﹡100%

相對強弱指標>0:外資看多程度大過本土投資人或看空程度小於本土投資人


相對強弱指標=0:外資看多或看空程度與本土投資人相當


相對強弱指標<0:外資看多程度小於本土投資人或看空程度大於本土投資人








注意事項:


相對強弱指標為動態指標,可於盤中隨時觀察。


本圖表採用收盤價表示,但是考量套利影響,建議可用下午 1:30 分的價格計算。


因為 6-9 月為除息旺季,會影響大盤指數,運用時需考量結算日不同造成除息點數的影響。


遇換月時,建議採用成交量大的月份為計算月份。


如有大行情時,正逆價差將放大,但接近結算時價差會逐漸收斂,宜隨時注意換月,建議把即將結算月份、次月份摩台指和近月份台指期比較,或把即將結算月份、次月份台指同時和近月份摩台指比較,應可得到很大的啟示。





摩台指期貨未平倉合約量運用說明:

1. 每月最後第二個營業日為摩台指到期結算日,因而每月到期前幾日,許多外資法人會有換倉(rolling)的行動,而部份當月倉位又有留著等待結算者,所以總未平倉部位會比其他日期多。讀者可以將每月下旬突出的線平滑化,則可以客觀應用。

未平倉量的大小,代表決戰力道的大小,配合期指相對強弱勢指標形成完整的外資在台股的價量分析,則未來外資在台股的多空方向及力道的大小,完全在您的掌握中。

 








台長: 期指贏家
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