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大盤上周五（27日）盤中突破10,800點、站上27年新高後拉回，區間震盪多空不明，然期貨市場選擇權2018年1月合約近日在賣權10,800點交投異常熱絡，未平倉口數增至近7千口，分析師指出，市場莊家進場大賣次遠月賣權，明年1月大盤攻過10,800點機率大增。



大盤指數上周五盤中突破10,803點後賣壓陸出籠，最終下跌25點收於10,709點，台指期下跌16點收於10,710點，轉為正價差1點，外資期現貨同步小賣，台指期淨多單水位維持5.3萬口。

盤面膠著下，2018年1月選擇權賣權10,800點未平倉口數出現異常變化，上周四、五2個交易日總計大增5,854口，留倉水位來到6,826口。

凱基期貨分析師李立勤指出，次遠月合約參與者少，10,800點上周爆出近7千口未平倉量是少見的現象，顯示偏多的賣賣權（sell put）者預期指數會突破10,800點機率大增，加上賣買權未平倉比（put/call ratio）12月合約來到2.11，1月為2.56，盤勢仍然偏多。

統一期貨分析師廖恩平提到，今年8月16日出現相同現象，當時收盤價10,290點，10月選擇權合約在10,500點也出現異常大量，等到10月18日結算，收盤價來到10,720點。

根據過往情況推估，長期勝率較高的莊家布局10,800點賣權，顯示莊家認為108年1月合約結算時，超越10,800點機率高，甚至有機會來到10,900～11,000點區間。

元富期貨分析師姜軒墨認為，次遠月10,800點履約價有價內、流動性不足、成交價差三大缺點，但仍有大戶願意進場站在賣方，顯示對於1月指數攻過10,800點非常看好。

(工商時報)



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